График sp500

ТОП 3 ETF США отслеживающие индекс S&P 500.

1. SPDR S & P 500 ETF тикер на бирже (SPY).

Это самый старый из фондов S&P 500 с контрольными показателями и, безусловно, самый большой с точки зрения AUM (активы под управлением). Это также чрезвычайно дешевый по содержанию, и он очень точно отслеживает работу индекса производительности.

Фонд также чрезвычайно ликвиден, со средним ежедневным объемом торговли почти 16 миллиардов в день, что делает его привлекательным в качестве инструмента тактической торговли, а также в качестве инвестиции в покупку и удержание для получения пенсии. Сравнительная доходность стабильна в течение 1-летнего, 3-летнего и 5-летнего периодов, прирост составил 17,83%, 17,21% и 13,82% соответственно.

Имейте в виду, что несмотря на свою популярность и ликвидность, он имеет относительно высокий коэффициент расходов по сравнению с некоторыми из своих конкурентов.

Ключевые факты:

• Эмитент: State Street Global Advisors.
• Стоимость ETF: 299 $.
• Активы фонда: 277,4 млрд. $.
• Комиссия фонда: 0,0945%.

2. iShares Core S & P 500 ETF тикер на бирже (IVV).

Если вы ищете прямую экспозицию S&P 500 по самым низким ценам, IVV – это ваш выбор. Трудно найти фонд, который обеспечит жесткие контрольные показатели при таких низких затратах на управление.

Конечно, это не может приблизиться к SPY с точки зрения объема, но IVV достаточно ликвиден практически для каждого класса инвесторов, так как более 850 миллионов акций переходят из рук в руки каждый день. Это также настоящий ETF, что означает, что он позволяет избежать перетаскивания денежных средств, присущего инвестиционному трасту, например SPY. Сравнительная доходность высока в течение 1-летнего, 3-летнего и 5-летнего периодов, прирост соответственно 9,39%, 13,46% и 10,86%.

Ключевые факты:

• Эмитент: BlackRock.
• Стоимость ETF: 300 $.
• Активы фонда: 169,5 млрд. $.
• Комиссия фонда: 0,04%.

3. Авангард S & P 500 ETF тикер на бирже (VOO).

С момента выпуска в сентябре 2010 года, VOO является новейшим из этих трех ETF, но он является частью уважаемого портфеля средств Vanguard. Вы можете задаться вопросом, действительно ли существует большая разница между VOO и его основными аналогами, IVV и SPY, и, честно говоря, не так много. Как и его коллеги, VOO отличается низкими затратами и высокой ликвидностью, а также предлагает покрытие с максимальной капитализацией, которое вы ожидаете в эталонном фонде S&P 500.

Хотя различия могут быть незначительными, они потенциально важны. VOO раскрывает свои результаты только ежемесячно, а не ежедневно, как IVV, что является незначительным фактором с точки зрения прозрачности. И VOO, в отличие от SPY, реинвестирует свои промежуточные денежные средства. Сравнительная доходность высока в течение 1-летнего, 3-летнего и 5-летнего периодов, прирост составил 9,40%, 13,46% и 10,86% соответственно.

Ключевые факты:

• Эмитент: Vanguard.
• Стоимость ETF: 274 $.
• Активы фонда: 459 млрд. $.
• Комиссия фонда: 0,04%.

К сожалению, данные ETF можно купить не у всех российских брокеров, к тому же необходимо иметь статус «Квалифицированный инвестор».

Приобрести их можно так же через Тинькофф – Инвестиции с тарифом премиум, либо у брокера США напрямую, через Interactive Brokers.

Но и в России существуют аналоги ETF на индекс S&P 500, часть из них называется БПИФ, ниже приведена подборка таких фондов.

1. FXUS / FinEx USA UCITS ETF.

Полноценный по всем законам и первый ETF в России, выпущенный компанией FinEx, который полностью копирует индекс S&P 500. Стоимость одного пая начинается от 3 400 руб. а комиссия за обслуживание фондом 0,9%. Данный ETF можно приобрести у любого РФ брокера, а также через ИИС – индивидуальный инвестиционный счет.

2. БПИФ РФИ «Сбербанк – S&P 500».

Фонд, созданный Сбербанком, точно копирует динамику фондового индекса S&P 500, а полученные дивиденды реинвестируются.

Стоимость одного ПАЯ на текущий момент составляет всего 16 $. Из минусов можно выделить большую комиссию фонда в размере 1% по сравнению с вышеперечисленными ETF, где она не превышает 0,09%.

3. ВТБ-Фонд Акций американских компаний.

Банк не стал изобретать велосипед, и выпустил собственный БПИФ, в состав которого входит ETF iShares Core S&P 500 т.к. это ETF на ETF – обертка в обертке. Тем не менее это российский продукт, доступ к которому имеют все российские инвесторы. Стоимость пая очень маленькая всего 670 руб., но комиссия фонда, чуть дешевле чем у Сбербанка 0,9%.

4. Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500).

По сути БПИФ такой же, как у Сбербанка, т.к. подробной информации о составе фонда на сайте компании не раскрывается, остается надеяться лишь на то, что за свои 1,4% вознаграждения, управление фондом будет качественным и доходным для инвесторов. Стоимость одного пая так же начинается с 10 $.

Что такое S&P 500

Определение S&P 500 (произносится по-русски как “эсэндпи 500”) не будет принципиально отличаться от любого другого определения биржевого индекса. Различия в составе и принципе расчета.

Попадают в него ценные бумаги при соблюдении определенных критериев. Требования устанавливаются компанией, которая и рассчитывает индекс, – Standard & Poor’s (отсюда аббревиатура S&P в названии).

Любой биржевой индекс нужен, чтобы определить настроение инвестора, понять, растет или падает фондовый рынок. S&P 500 часто сравнивают еще с одним известным и более старым индексом – Dow Jones (его еще называют промышленным). Но второй включает в состав только 30 компаний США, так называемые “голубые фишки”, представляющие далеко не все отрасли экономики. S&P 500 имеет более широкий охват. Согласитесь, 30 и 500 – это большая разница.

Есть и еще одно отличие от Dow Jones, но его мы разберем в разделе про методику расчета.

Как подбираются акции в состав S&P 500 и как часто они меняются?

Индекс S&P 500 ведет свое начало с 1923 года, когда Генри Варнум Пур создал свой Composite Index и начал отслеживать небольшое количество акций американского рынка. Уже в 1926 году количество акций увеличилось до 90, а после объединения издательства Poor’s Publishing и Standard Statistics в совместное предприятие Standard and Poor’s Corporation в 1957 вышел тот индекс, который мы знаем сегодня.

S&P 500 состоит из 500 акций США с большой капитализацией, на которые приходится около 80% всей рыночных активов США. По этой причине S&P 500 считается хорошим показателем того, как обстоят дела на американских рынках и всей мировой экономике.

Чтобы компания попала в лист S&P 500 должны быть соблюдены следующие минимальные требования:

• Это должна быть американская компания.
• Рыночная капитализация должна составлять 6,1 миллиарда долларов или более.
• Публичное размещение должно состоять как минимум из 50% размещенных акций – т.е. компания должна быть акционерная, не частная.
• Акции должны быть размещены на NYSE или NASDAQ.
• Компания должна иметь положительную отчетную прибыль в последнем квартале, а также в течение четырех последних кварталов.
• Акции должны активно торговаться на рынке по разумной цене.

ТОП-10 крупнейших компаний, входящих в S&P 500:

Общая капитализация 10 лучших компаний, входящий в индекс S&P 500 на март 2019 года равна 5,5 триллиона долларов США:

Таб.1. ТОП10 крупнейших компаний, входящих в S&P 500

В 2017 году распределение акций по отраслям экономики США было следующим:

• Информационные технологии: 24,9%.
• Финансы: 14,7%.
• Здравоохранение: 13,7%.
• Потребительский сектор: 12,7 %.
• Промышленность: 10,2 %.
• Основные потребительские товары: 7,7%.
• Энергитические компании: 5,7%.
• Коммунальные услуги: 2,9%.
• Обрабатывающая промышленность: 2,9%.
• Недвижимость: 2,8%.
• Услуги связи: 1,9%.

Рис.3. Сектора предприятий индекса S&P 500

Состав индекса пересматривается 4 раза в год — в марте, июне, сентябре и декабре. С целью поддержания индекса на должном уровне, по мере роста или падения стоимости акций Standard & Poor’s одни акции могут заменяться другими. Так, в период с 1 января 1963 года по 31 декабря 2014 года было заменено 1186 компаний в индексе (т.е. состав S&P 500 сменился 2 раза).

Вопрос о полезности постоянной замены состава индекса скорее риторический: для трейдеров и инвесторов этот факт скорее позитивный — так поддерживается постоянный доход по индексу.

Какие компании входят в индекс

В индексе SnP учитывается 500 компаний США с наибольшей капитализацией на бирже. 11 секторов экономики представлены в индексе.

Десятка ведущих компаний SnP 500 с самой большой рыночной стоимостью представлена в таблице.

Разбивка SnP 500 по секторам экономики

Первые три места занимают информационные технологии — производство ПО и гаджетов, товары для здравоохранения и финансовый сектор — инвестиционно-банковские операции. Это почти половина (48%) объема SnP 500.

Инвестирование в индекс S&P 500?

Сам себе индекс, конечно, купить нельзя т.к. это просто индикатор рынка. Но существует множество инструментов для того, чтобы вложиться в широкий рынок с минимальными затратами и усилиями. Особенно это актуально будет, для новичков в инвестировании.

Существуют так называемые фонды, которые торгуются на бирже, задачей которых является точное копирование состава самого индекса.

Т.е. это своеобразное блюдо, которое можно приготовить самостоятельно, покупая каждый ингредиент по отдельности, либо можно купить уже готовый продукт, при этом затратив гораздо меньше средств и сил для того, чтобы получить его.

Таким образом у нас получаются ETF – фонды, популярные во всем мире, с минимальными издержками, при этом включающие в свой состав все акции, которые входят в состав индекса S&P 500, но по стоимости значительно дешевле.

Если вы начинающий инвестор и хотите получать среднюю рыночную доходность, без лишних заморочек, то прост покупайте ETF на индекс S&P 500. Среднегодовая историческая доходность индекса с учетом всех кризисов и спадов, составляет 11%, а с учетом реинвестирования дивидендов 14,3%.

Среднегодовая доходность S&P 500 без дивидендов и с реинвестированием дивидендов.

Уоррен Буфет говорит, что лучший пенсионный план — это положить 10% ваших средств в краткосрочные государственные облигации и 90% в биржевые фонды с отслеживанием S&P 500 (ETF). Поскольку Баффет является одним из ведущих мировых инвесторов, лучшее что вы могли сделать это, воспользоваться его советом. Ведь на длинном промежутке времени, еще никому не удавалось обыграть рынок!

Какого же брокера выбрать для торговли индексом S&P 500?

Для торговли CFD на индексы S&P 500, Доу Джонса, DAX- 30 и другие большинство трейдеров выбирают форекс-брокера из Англии – FxPro, который входит в ТОП 5 рекомендованных форекс-брокеров Академии Masterforex-V.

Помимо перечисленных индексов, в терминале FxPro можно найти еще более 20 фондовых индексов, больше сотни акций компаний США, в том числе и входящих в индекс S&P 500, Германии, Франции, Великобритании и других.

Единственный недостаток торговли индексом S&P 500 – отрицательные свопы (swap) на бай (длинная позиция): -0,36 доллара.

Этого достаточно, чтобы зарабатывать 300-700% в валюте так, как делают трейдеры Академии Masterforex-V в

Этапы развития

Впервые компания Standard & Poor’s представила миру S&P 500 в 1957 г. За последние 50 лет он вырос с 89,5 до 3 335,47 пункта (по состоянию на 30.09.2020). Но история развития началась задолго до 1957-го:

1. 1923 г. – появился индекс из 233 акций, представляющих 26 отраслей экономики. Отслеживать изменение в ежедневном режиме было затруднительно.
2. 1926 г. – появился индекс Standard Statistics, который включал 90 ценных бумаг: 50 промышленных, 20 железнодорожных и 20 коммунальных компаний. Его значения впервые стали обновляться ежедневно.
3. 1941 г. – Standard & Poor’s рассчитывает индекс на основе 416 акций из 72 отраслей. Но сохранился еще и S&P 90, правда, состоял из 100 наименований.
4. 1957 г. – S&P 500 объединил в себе два предыдущих индекса и стал существовать в известном нам виде. Такое объединение стало возможным благодаря развитию компьютерных технологий и автоматизации процесса расчета. Структура была такая: 425 промышленных, 60 коммунальных и 15 ж/д предприятий.
5. 1976 г. – изменилась структура: 400 промышленных, 40 коммунальных, 40 финансовых и 20 транспортных предприятий. Впервые в список попали ценные бумаги финансовых компаний.

В любой точке планеты можно онлайн следить за изменением S&P 500 на интерактивном графике. Его динамику публикуют сотни сайтов. По взлетам и падениям можно отследить даты мировых финансовых кризисов и периоды восстановления экономики. За последние 50 лет график выглядит так:

Sell in may and go away?

• • 28 апреля 2021, 11:39
  • |
  • depression

Часто слышу фразу «Sell in may and go away». В последние пару недель её повторяют каждый день! Давайте проверим, действительно ли май это шортовый месяц на рынке! Для этого открываем график индекса S&P с 2009-го года и что мы там видим? Из 12 месячных майских свечей 7 зелёные. То есть фраза «sell in may and go away» к фондовому рынку никакого отношения не имеет.
Вот что выдаёт гугл на эту фразу: «Считается, что данная фраза проистекает от поговорки английских аристократов: «Sell in May and Go Away, and Come on Back on St. Leger’s Day» или «продать в мае и уйти и вернуться в день Сент-Леджера». Речь идет о скачках «Сент-Леджер», которые проходят в середине сентября с 1776 года.»
Поймите наконец, что время это единственное что невозможно предвидеть на рынке. Мы с Вами можем предвидеть направление движения на рынке, но сказать, что рынок начнёт падать 11-го июня или после 21:00 часов это глупость несусветная!( Читать дальше )

Динамика индекса S P 500

График индекса Standard & Poor’s 500 онлайн:

Дивидендная доходность в последние годы составляет около 2%. При этом используется три разновидности расчета:

1. только по ценам акций (Price returns, тикер SPX);
2. с включением в расчет капитализации дивидендов (Total returns, тикер SPXT);
3. с учетом чистой ценовой и дивидендной доходности за вычетом налогов (Net total returns, тикер SPTR500N)

Подробнее о видах отображения доходности индексов читайте здесь. Что можно добавить? Динамика SP 500 Index почти совпадает с индексом Доу-Джонса — а значит, исторически индекс дал своим инвесторам около 10% годовых. 50-е годы были временем бурного роста, который замедлился к середине 60-х годов. 70-е годы оказались жесткими — падение акций, уступившее только Великой Депрессии, нефтяной кризис 1973, двукратная инфляция.

Интенсивный рост возобновился в 80-е годы, три больших падения произошли в 1987, 2000-2002 и 2008-2009 году. Силу индекса (и времени) наглядно демонстрирует birthday calculator, который доступен на сайте компании. Введя дату своего рождения, можно получить стоимость 1000 $, вложенных в S&P500 к текущему моменту, с учетом реинвестированных дивидендов. При выборе даты сначала указывается месяц, потом число и год. В моем случае сумма увеличилась практически в 100 раз:

Пример расчета веса компании в индексе S&P 500

Чтобы понять, как базовые акции влияют на индекс S&P, необходимо рассчитать отдельные рыночные веса, что делается путем деления рыночной капитализации каждой компании на общую рыночную капитализацию индекса. Ниже приведен пример расчета веса компании Apple в индексе:

• Apple Inc. (AAPL) сообщила о 17 001 802 000 базовых обыкновенных акций за финансовый год 2020, закончившийся 26 сентября 2020 года, и цена акций на 21 декабря 2020 года составила 128,23 доллара.
• Рыночная капитализация Apple составила 2,18 триллиона долларов (или 17 миллиардов * 128,23 доллара). 2,18 триллиона долларов используются в качестве числителя при расчете индекса.
• Общая рыночная капитализация S&P 500 составляла приблизительно 31,61 триллиона долларов, что является суммой рыночных капиталовложений для всех акций в индексе.
• Вес Apple в индексе составил 7% и рассчитывается следующим образом: 2,18 триллиона долларов / 31,61 триллиона долларов.

В целом, чем больше рыночный вес компании, тем большее влияние на индекс оказывает каждое изменение цены акции на 1%.

Чем же лучше торговать: индексом S&P 500 или же акциями компаний, входящих в него?

Купить все 500 акций сложно, но можно: подобрать все акции, входящие в индекс, высчитать их вес в индексе и собственно купить определенное количество акций каждой компании — такое действие называется репликацией индекса.

Однако делать это совсем не обязательно: гораздо проще вложиться в фонд ETF SPDR S&P 500 (на трейдерском жаргоне — spider, спайдер , он же паук) — торгуется на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) — самый популярный инвестиционный фонд, который уже содержит в себе нужные акции в соответствующих пропорциях. Помимо прибыли от роста индекса S&P 500 вы получите от ETF и дивиденды на акции (в среднем — до 7% в год).

Непосредственно для торговли индексом есть еще один «мини -фьючерс S&P 500» — тикер SP, который торгуется на Чикагской товарной бирже (CME), , стандартный размер контракта которого составляет 250 долларов вместо $2500 за полноценный фьючерс SP 500.

История индекса

Рейтинговое агентство Standard&Poor’s начало публиковать индекс S&P 500 в марте 1957 года. Базой расчета SnP послужили данные 1941-43 гг. Изначально туда входило более 400 компаний. В 1970-х годах список дополнили финансовыми брендами.

Сегодня компании из списка индекса SnP 500 отражают 80% капитализации рынка США.

В семействе S&P более 100 рассчитываемых индексов.

Список наиболее интересных приведен в таблице.

Стоимость и динамика за все время

Рассмотрим график индекса S&P 500 за 40 лет — с апреля 1979. Значение у него тогда было круглое и красивое — 100. С 1957 года, когда SnP стали публиковать за 32 года, он увеличился в 10 раз — со значения 10 до 100. И ниже этого значения котировки уже не опускались. SnP 500 — только вверх!

С 1979 прошло две волны повышения цены с дальнейшим понижением, все в рамках повышательного тренда. Третья бычья волна началась летом 1984, усилилась в 1985 и с успехом продолжалась до осени 1987.

Пока не случился Black Monday (Черный понедельник), когда 19 октября произошло самое большое падение Доу Джонса за всю историю — почти на 23%. Причины накапливались постепенно. Резкий рост котировок не было обеспечен реальными показателями. Плюс — отрицательная ситуация с ликвидностью. Со стороны это выглядело как случайное обрушение.

SnP 500 благостно открыл октябрь на отметке 321. И обрушился после Черного понедельника, закрывшись на 251. Минимальные значения достигали 216. Падение за месяц больше 20%. Но повтора 1929 года с последующим многолетним медвежьим трендом SnP не последовало. Уже в декабре котировки развернулись вверх.

Через два года максимумы перед обрушением 1987 быками были пройдены. До декабря 1994 котировки SnP 500 плавно повышались без резких движений. С января 1995 пошло резкое ускорение, которое закончилось так называемым крахом доткомов. Пузырь, который надували 5 лет, начал резко сдуваться.

За 2,5 года индекс SnP сократился почти в два раза. После чего, в 2003, опять стал отрастать. До очередного кризиса 2008 года. При этом SnP отрос до тех же значений, которые были в 2000 году — 1550. И обрушился до нехорошей цифры 666 в марте 2009 г.

И вот 10 лет с коррекционными движениями SnP 500 рисует бычий тренд, которому многие эксперты пророчат скорое окончание. Включая «оракула из Омахи» — Уоррена Баффета. Еще и индекс волатильности неприлично вырос. А он является косвенным свидетельством страха инвесторов и часто предшествует развороту в тренде.

https://youtube.com/watch?v=fUzQzUEt_NA

Будет полезным!

——————-

Куда и как (успешно) инвестирует семья MoneyPap-ы (PDF). В этом документе я честно рассказываю в какие доходные инструменты инвестирует деньги моя семья.

——————-

Мини-курс «Как выбрать лучшие Американские ETF-ы». Получите пошаговую инструкцию с десятками скриншотов того, как я выбираю ETF-ы  для себя лично (!!!) и для клиентов. ETF — это именно тот инструмент, который позволяет зарабатывать от 10-20% (и выше) в долларах в год! Цена — всего 1,200 руб.! Узнайте больше здесь.

——————-

Список всех подкастов здесь.
Спасибо, что смотрите, читаете и слушаете MoneyPapa!

  Если Вы узнали для себя что-то полезное, то, пожалуйста, поддержите проект MoneyPapa и сделайте следующее:

   подпишитесь на мои новости здесь
   подпишитесь на меня на ютубе, в инстаграм и в телеграм
   поставьте лайк и напишите комментарий под любым постом

здесь

Так я буду знать, что я и моя команда делаем что-то важное и нужное для людей! Заранее большое спасибо!

***

 А я желаю Вам благополучия в финансах, в семье и по жизни!
Тимур Мазаев, он же MoneyPapa

ADD_THIS_TEXT

Стратегии получения профита по фьючерсу SP (индекса S&P 500)

Среди инвесторов Уолл-стрит самым популярным индикатором является 200-дневная простая скользящая средняя — все что выше ее покупаем, ниже ее — продаем. К чему это может привести наглядно демонстрирует Джордж Сорос, который в ожидании очередного экономического кризиса только на рынке США за несколько месяцев 2016г. потерял около 1 млрд долларов:

Рис.5. Сделки Д.Сороса в ожидании нового экономического кризиса

Masterforex-V же предоставляет несколько различных торговых систем с ноу-хау МФ:

— Скальпинг (Скальпинг: классика и стратегии Masterforex-V) — для торговли на таймфреймах м1 и м5;

— Свинг-трейдинг (Свинг трейдинг: классика и ноу-хау Masterforex-V) — для торговли на таймфреймах на м30 — н4;

— «3 экрана Элдера»(три экрана Элдера: суть, критика и модификации Masterforex-V) — для комплексного анализа рынка;

Почему падает индекс S&P500?

На этом вопросе следует остановиться подробнее. Обычно он возникает, когда в СМИ начинают появляться новости о негативных показателях макроэкономики США.

Здесь следует отметить главное правило Masterforex-V: индекс S&P 500 падает только по двум причинам

• идет закономерный откат, когда инвесторы фиксируют свои прибыли;
• инвесторы сами начинают играть на понижение в преддверии очередного экономического кризиса.

Оба этих варианта приводят к одному – массовой скупки фьючерсов на индексы на минимумах с последующей очередной бычьей волной.

Таким образом, выход новостей отмеченных в календарях как «важные» — это всего лишь повод «погонять валюту вверх-вниз» со сбитием стопов мелких игроков. Во время таких движений волны импульса и коррекции отрабатываются намного быстрее, чем при нормальном ходе валюты.

Методология расчета S&P 500

Компании, составляющие индекс S&P 500, имеют общую капитализацию более 25 трлн. долларов и выплачивают дивиденды на несколько сотен миллиардов в год, что составляет несколько годовых бюджетов средней европейской страны. Индекс взвешен по капитализации, т.е. чем выше капитализация компании, тем большую долю в индексе она занимает:

Как видно, уже первые 10 компаний составляют примерно 20-25% капитализации S&P500. Хотя это лишь 2% от общего числа компаний, входящих в индекс. ТОП-50 занимают больше половины капитализации, ТОП-250 составляют 90%. Иными словами, нижняя половина влияет на индекс лишь на 10%, что можно назвать его недостатком.

Логика построения индекса ясна: чем крупнее компания, тем большее влияние она оказывает на экономику страны. Однако если на акциях таких компаний надувается пузырь, который затем лопается, то индекс падает ниже, чем в случае равных долей всех его составляющих.

Ребалансировка индекса sp500 проводится каждый квартал. в марте, июне, сентябре и декабре. Слабые компании уходят, сильные новички получают свое место под солнцем – хотя нередко бывает так, что через 2-3 ребалансировки происходит обратный процесс. Однако многие компании стремятся в индекс S&P 500 хотя бы на время, поскольку факт попадания туда положительно расценивается рынком.

Сам индекс при этом рассчитывается в нескольких валютах: USD, AUD, BRL, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, MXN, SGD. Поскольку доля сферы деятельности в индексе должна соответствовать доле этого сектора в экономике США, со времени создания индекса ротация коснулась более 1000 корпораций. Средний срок учета компании в числе участников главного американского индекса составил 30 лет, а с 1957 года sp500 обновился более, чем на 80%.

Много это или мало? Исторически с начала 1970-х доля пяти крупнейших компаний в индексе колебалась от 24% в 1973 году до примерно 10% в 2016. В настоящий момент она около 14%. Здесь же представлены последние данные о составе индекса по 11 индустриям согласно Глобальному стандарту классификации отраслей (GISC):

На этом рисунке хорошо заметно преобладание бизнеса информационных технологий (19,9%), здравоохранения (15,8%) и финансов (13,7%). Традиционные отрасли, связанные с сырьем, оказываются на втором плане, хотя все еще играют заметную роль.

В «индекс широкого рынка», как принято называть SP-500, входят компании, соответствующие строгим критериям. Отметим основные из них:

Как торговать фьючерсом S&P500

На Мосбирже сейчас нет инструментов, привязанных к этому индексу. Российские трейдеры предпочитают проводить сделки с фьючерсом на S&P500 на более ликвидных международных площадках. Через российского брокера это доступно только квалифицированным инвесторам. Тем, кто не имеет этого статуса, требуется выходить через зарубежных посредников – дочек наших брокеров (Just2Trade, Exante и др.) или иностранных брокеров, самым популярным из которых среди россиян считается IB.

На Чикагской бирже сделки с фьючерсом e-mini S&P500 проводятся практически круглосуточно. Все фьючерсы на S&P500 квартальные. Экспирация происходит в марте, июне, сентябре и декабре в третью пятницу месяца. Минимальный «тик» контракта – 0,25 индексных пункта. Это означает, что, если вы торгуете e-mini S&P500, и цена за день изменилась на один шаг, то вариационная маржа составит $12,5. Описание и режим торгов на бирже CME (англ.):

Несмотря на отсутствие этого инструмента в России, фьючерс активно обсуждается на форумах трейдеров на таких известных ресурсах, как smart-lab и ru.investing. Также он анализируется экспертами в СМИ, и по его котировкам можно судить о перспективах американского фондового рынка. Поэтому, если вы решите выйти на международный уровень, найти русскоязычных коллег не составит труда.

Общая информация об индексе S&P 500

S&P 500 был запущен 4 марта 1957 г., но с использованием установленной методики был выполнен пересчет значений индекса вплоть до 3 января 1928 г. Позже этот инструмент стал рассчитываться в валютах, отличных от доллара (евро, китайский юань, индийская рупия, бразильский реал и другие).

S&P 500 – взвешенный по капитализации индекс, то есть учитывается капитализация компании, а не просто усредняется стоимость бумаг всех компаний, входящих в корзину. Что касается возраста, то этот инструмент уступает DJIA, он рассчитывается с 1896 г., но именно S&P 500 стал самым известным индексом в мире.

Предпосылки для создания S&P 500 сложились еще в 1923 г. Тогда агентство Standard & Poor’s запустило серию индексов, в которые вошли 233 американские компании из 26 секторов экономики.

В последние десятилетия наблюдается повышение связи этого инструмента с американским ВВП. Математика говорит, что с 1958 г. корреляция между графиком американского ВВП и индексом составляет 45,90%. В последние десятилетия корреляция между этими величинами растет. В критические периоды (пузырь доткомов, кризис 2008 г., локдаун, связанный с коронавирусной пандемией) корреляция достигает 80-90%.

Поддержкой индекса занимается агентство S&P Dow Jones Indices.

Управление S&P 500

Standard & Poor’s – корпорация бизнес-аналитики, возникшая в 1941 г. путем слияния двух финансово-информационных фирм. Это агентство представляет кредитные рейтинги по облигациям, странам и различным инвестициям. Оно входит в «большую тройку» рейтинговых агентств совместно с Moody’s и Fitch. Его современное фирменное название — S&P Global. Корпорация предоставляет на заказ индивидуальные расчеты с использованием своих финансовых данных.

Си пи 500 управляются комитетом из штатных сотрудников S&P Dow Jones Indices. Комитет собирается ежемесячно. На каждом собрании обсуждаются корпоративные действия, способные повлиять на составляющие индекса, статистику, сравнивающую динамику показателей с рынком, фирмы, которые рассматриваются в качестве кандидатов на добавления в индекс, любые существенные события на биржах.

Комитет может пересмотреть индексную политику, в т.ч. правила выбора компаний, порядок учета дивидендов, количество акций или другие вопросы. S&P Dow Jones Indices считает информацию об изменениях своих индексов и связанных с ними вопросах потенциально существенной на рынке, так что все обсуждения комитета являются конфиденциальными.

Американские ETF

И остается инвестирование в S&P500 (в ETF-ы) через зарубежного брокера — как делаю это я. Они (америк. ETF-ы) в десятки раз дешевле в обслуживании российских etf и бпиф (например, комиссия 0.03% за америк. etf против 1% за российский) и многие из них платят дивиденды!!!

Мини-курс «Как выбрать лучшие Американские ETF-ы». Получите пошаговую инструкцию с десятками скриншотов того, как я выбираю ETF-ы  для себя лично (!!!) и для клиентов. ETF — это именно тот инструмент, который позволяет зарабатывать от 10-20% (и выше) в долларах в год! Цена — всего 1,200 руб.! Узнайте больше здесь.

Подробнее здесь: Гид по ETF-ам; 15 главных вопросов: Что такое ETF фонды, Как они работают, Как на них заработать и др.

Как и где заработать на индексе

Рассмотрим разные варианты заработка на движении SnP 500.

1. Торговля производными инструментами — фьючерсами на базовый актив индекса SnP. Самый простой путь — на Московской бирже. Фьючерс с тиккером U500 торгуется с июня 2018 года. Объем на сегодня 1 контракта ≈2200 долларов. В рублях ≈ 144 000. Гарантийное обеспечение 7%. Чтобы купить один контракт, необходимо внести ≈10 000 рублей. Котировка в пунктах, шаг изменения цены 0,25 пункта. Московская биржа гарантирует корреляцию с базовым активом в 99,9%.

В таблице приведены результаты торгов ближайшего фьючерса с исполнением в июне. Код контракта U500-6.19 (месяц, год выхода фьючерса на экспирацию). Как видно из таблицы, открыто 26 тысяч контрактов.

1. Торговля фьючерсами на электронной площадке Globex Чикагской биржи (CME). Два вида контракта. Первый — фьючерс на базовый актив S&P 500, формула расчета цены 250×котировки индекса. Если на сегодня значение SP2800, ст-сть контракта $700 000. Второй — E-mini S&P 500, наиболее доступный и интересный для обычного инвестора. Формула цены 50×значение индекса. В 5 раз меньше своего старшего брата. Тикер ES.
2. Торговля CFD-контрактами. Распространенный подход, практикуемый форекс-брокерами через торговый терминал MT4. Через один счет и терминал можно торговать как CFD на нефть брент, так и на индекс S&P.
3. Покупка\продажа паев индексных фондов, базой которых является индекс SnP. В том числе ETF. Один из самых популярных — торгуемый на NYSE SPDRS&P 500 (SPY).

Предостережение о Форексе и бинарных опционах

Бинарные опционы — это рулетка, ставки в которой — цена изменения. В самом названии зашит алгоритм — все или ничего, выигрыш или полный проигрыш денег, которые вы поставили.

Виды бинарных опционов:

• Call (покупка) и Put (продажа). Самый простой и популярный способ отъема денег у населения. Все, что нужно, — спрогнозировать направление цены, вверх или вниз;
• достижение уровня цены. Делается ставка до экспирации на угадывание — достигнет или нет;
• ценовой ход в определяемом коридоре или выход из него.

Определены нижняя и верхняя стенки коридора, а также момент выхода на экспирацию. Если котировки касаются стенок коридора, поставленная сумма переходит более удачливому.

Казино, которое не имеет никакого отношения к регулируемому нормальному фондовому рынку — это бинарные опционы в российских условиях. К деривативам типа фьючерса или стандартным опционам это также не относится.

ForEx — международный межбанковский рынок обмена валюты. Объем обычной сделки — от нескольких миллионов долларов.

Дыры в законодательстве нашей страны позволяют существовать компаниям, спекулирующим на этой теме. Форекс для частного лица — это внебиржевой рынок, на котором либо отсутствует правовое регулирование со стороны государства, либо оно ограничено.

Лучшие брокеры

Для торговли производными инструментами в качестве базового актива SnP 500 или CFD-контракта необходим посредник — лицензированная брокерская компания на Московской бирже или на иностранных площадках.

Проверенные иностранные брокеры

Похожие записи:

Определение рентабельности производства: формула, пример Аккредитив Акции и скидки в универмагах минска с 1 по 31 августа 2021 года Что такое призвание? в чем его смысл, как найти и реализовать себя через свое предназначение Медицинский центр ева в минске Vtba us equity (vtba)