Что нужно знать о ftse 100

Заглавные буквы

В таблице ниже перечислены 41 компания (с рыночной капитализацией более 5 миллиардов фунтов стерлингов ) из списка FTSE 100.31 декабря 2008 г..

Локдауны являются бычьими или медвежьими для акций? Посмотрим на FTSE 100(перевод с elliottwave com)

• • 08 января 2021, 16:01
  • |
  • RUH666

«У рынка есть свой закон. Он не движим внешней причинностью… » Компания Elliott Wave International давно утверждала — и доказала — что события вне рынка не определяют долгосрочный тренд цен. В краткосрочной перспективе новости и события могут и часто вносят вклад в волатильность рынка — хотя не всегда и не всегда «логически». Но затем долгосрочная тенденция возобновляется. Мы показали бесчисленные примеры этого на этих страницах — и вот один из последних: локдауны, связанные с covid. Можно сделать вывод, что инвесторы будут рассматривать остановки бизнеса в результате локдауна как признак того, что цены на акции снизятся. Следовательно, с каждым объявлением о локдауне будет происходить распродажа. Однако данные свидетельствуют об отсутствии корреляции между поведением рынка и локдаунами.
Вот график и комментарии из нашей декабрьской Global Market Perspective:( Читать дальше )

FTSE 100 Trading Strategies

One of the efficient ways to start trading the FTSE100 is to use technical analysis patterns. It helps to identify turning points in the market and therefore areas for buying and selling. A popular price action pattern is the engulfing candle pattern, which comes in two types: a bearish pattern and a bullish pattern. Candlestick combinations can give powerful BUY or SELL signals. There are patterns indicating trend prolongation or reversal. The taken signals must be correlated with other data. For example, with the same indicators.

The traders commonly use the following strategies to deal with FTSE 100 blue chips:

• trading using technical (graphical) analysis;
• trading using reversal candlestick patterns: Hammer, Hanging Man, Inverted hammer, Shooting star, Doji, and Engulfing;

Trading hours are daily from 8:00 to 16:29 GMT (closing deals) and the closing of trades itself takes place at 16:35. All daily data on the index is published in the Financial Times from the day the index was calculated.

Как появился индекс FTSE 100 и почему он стал глобальным

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций

Сейчас мой публичный инвестпортфель — более 5 000 000 рублей.

Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.

Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.

Подробнее

Начнем с расшифровки названия: Financial Times Stock Exchange говорит о том, что к индексу имеет непосредственное отношение крупнейшее британское и международное информационное агентство. Цифра 100, как несложно догадаться, отражает количество включенных в расчет компаний. Нам привычнее слышать жаргонное звучание футси сто (footsie). Наряду с S&P 500, Dow Jones Average 30, Nasdaq и Nikkei 225, FTSE входит в «большую пятерку» мировых фондовых индексов, которые служат бенчмарком мировой экономики. Индекс рассчитывается аналитической компанией FTSE Group. Её учредителями, в свою очередь, являются: третья в мире по капитализации биржа LSE (London Stock Exchange) и не менее известное агентство Financial Times. О том, насколько высоко доверие инвесторов к индексу, говорит тот факт, что на его основе созданы десятки региональных франшиз по всему миру: FTSE China, FTSE Japan, FTSE Korea, Russell US, а также всемирный FTSE Global Equity, с общей капитализацией активов 12.5 триллиона $.

В FTSE 100 включены до 80% бумаг компаний со всего мира, торгуемых на LSE. Несмотря на Брексит, индекс демонстрирует рост, в основе которого лежит увеличение прибыльности британских компаний, в том числе благодаря удешевлению британского фунта. Обязательным условием для включения в индекс является нахождение акций в свободном обращении, что обеспечивает им высокую ликвидность. В листинге присутствует немало акций производственного и добывающего секторов, так что индекс прочно привязан к фундаментальным показателям реальной экономики. Это делает его волатильность умеренной, а большую часть инструментов популярными и ликвидными. Список пересматривается ежеквартально, ротация происходит за счет включения компаний из второго дивизиона — индекса FTSE 250.

Многие российские компании Роснефть, Газпром, Сбербанк, Мегафон, Лукойл, Евраз, всего более 60, торгуются на Лондонской фондовой бирже. Но ни одна из них не включена в индекс, так как они котируются там только с помощью депозитарных расписок GDR в отдельном листинге IOB (International Order Book). По правилам биржи, иностранная компания, для попадания в основной индекс, должна выставить в свободное обращение не менее 50% акций, держать в Лондоне офис и платить налоги в британскую казну. Кроме того, у компании должна иметь демократичное распределение прав акционеров: главному мажоритарию, включая государство, не должно принадлежать более 30% акций, а это для России большая редкость.

Как рассчитывается FTSE 100

В индекс FTSE 100 включены котировки акций 100 компаний, имеющих самую большую рыночную капитализацию (более 80% общего показателя) на Лондонской фондовой бирже. Для включения их в расчет требуется соблюдение ряда строгих критериев FTSE Group:

1.  листинг на Лондонской бирже
2. стоимость активов оценивается в фунтах или евро
3. принадлежит установленному государству
4. акции ликвидны и свободно обращаются

Эти голубые фишки оцениваются раз в квартал для подтверждения их статуса.

Поскольку для вхождения в лучшую сотню мировых компаний по версии Лондонской фондовой биржи для британских корпораций требуется лишь обязательный 25% free-flot (процент свободного обращения акций), а для иностранных – 50% free-float, то приходится немного хитрить. Участники регистрируют свои головные офисы в Великобритании, несмотря на отсутствие фактической хозяйственной связи с ней — так поступили швейцарские, американские, южноафриканские, чилийские, австралийские и некоторые другие крупные компании. Выгода для Соединенного Королевства очевидная, поскольку налоги собираются в местную казну.

Поэтому неудивительно, что 53% капитализации этой группы приходится на английские компании. Фирмы из США имеют 15% общей стоимости, европейские страны — 14% и т.д.

Фондовый индекс FTSE учитывает предприятия всех секторов современного бизнеса, в т.ч. 11 компаний по добыче полезных ископаемых, 29 — потребительские товары и услуги, 24 — финансово-инвестиционный сектор, 20 – инженерно-технические направления, 5 — забота о здоровье, 5 – нефть и газ, 6- телекоммуникационные технологии и т.д.

Состав индекса FTSE 100 по секторам экономики

Расчет FTSE 100 проводится по следующей формуле:

Index level= Σ(Price of stock_i × Number of shares_i) × Free float factor_i / Index Divisor

где:

• Price of stock_i – цена одной акции компании i;
• Number of shares_i – количество акций компании i;
• Free float factor_i – фактор free-float компании i;
• Index Divisor – делитель индекса.

Методика расчета основана на формуле Г. Пааше для агрегатных индексов. Цены акций взвешиваются по их рыночному объему, а значение индекса на начальную дату становится базовым. Как уже упоминалось выше, для FTSE 100 в 1984 г. базовым значением стали 1000 пунктов. В дальнейшем динамика оценивалась по отношению к этому базовому уровню простой арифметикой.

Нет необходимости вдаваться в дальнейшие детали расчета

Важно понимать экономическую сущность: индекс позволяет определить, на сколько подешевели или подорожали главные акции страны по сравнению с базисным периодом. За почти 35 лет с момента запуска FTSE 100 подорожал примерно в 7 раз

Формула сложного процента дает нам отсюда около 5.9% роста в год, однако здесь не учтены дивиденды. Попробуем их учесть, сравнив FTSE 100 с дивидендами и без них с 1999 года:

Итого, за 20 лет индекс полной доходности обошел ценовой примерно в 2 раза. Это соответствует примерно 3.5% в год. Складывая дивиденды и рост получим общую доходность: 5.9% + 3.5% = 9.4% годовых. Это сравнимо с рынком США, хотя валютой тут является не доллар, а британский фунт.

The FTSE 100 Index

The FTSE 100 is very widely used in Europe. At its creation, in January 1984, the index had a base level of 1,000. It has since reached highs of over 7,000. Many market analysts, traders, and investors look to the FTSE 100 as a proxy for the performance of the wider U.K. stock market, similar to the way that many U.S. investors look to the Dow Jones or the S&P 500 indexes.

The level of the FTSE 100 is calculated using the total market capitalization of the constituent companies and the index value. Total market capitalization changes alongside individual share prices of the indexed companies throughout the trading day, so the index value also changes. When the FTSE 100 is quoted up or down, it is measured against the previous day’s market close. It is calculated continuously on every trading day—from 8:00 a.m. at the market opening until the 4:30 p.m. LSE close. A FTSE 100 decline means the value of the largest UK listed companies has decreased. When the FTSE hits a new high, it means the total worth of all the indexed companies has increased.

Readjustment of the index constituents (the companies that make up the FTSE 100) happens every quarter, usually the Wednesday following the first Friday in March, June, September, and December. Any changes to the underlying index constituents and their weighting comes from the values of the companies taken at the close of business the night before the review.

As of January 2021, the top 5 FTSE 100 holdings by market cap were:

1. ROYAL DUTCH SHELL             
2. UNILEVER              
3. HSBC HOLDINGS PLC  
4. ASTRAZENECA       
5. (BP.L) BP PLC  

The FTSE 100 is often considered a leading indicator of prosperity for the companies in the U.K. and the U.K. economy in general. As such, it typically draws investors looking for exposure to big U.K. companies. While several of its listings do include companies with homes outside of the U.K., it is most significantly made up of U.K. companies and impacted by U.K. daily developments.

Состав FTSE 100

Актуальный состав индекса FTSE 100 можно найти на многих сайтах, например здесь:

За период существования отмечалось несколько выраженных пиков и падений:

• рекордный уровень был достигнут 30 декабря 1999 г. (почти 7000 п.);
• в начале 2003 г. индекс упал до 3600 п. (результат лопнувшего в США «пузыря доткомов»);
• во время кризиса 2008-2009 г. – снова падение до 3900 п.;
• в начале 2016 г. – уменьшение до 6100 п.;
• 21 мая 2018 г. индекс вырос до нового рекорда в 7800 п.
• …

Группа индексов FTSE UK включает в себя 15 названий, из которых можно выделить 7 основных:

Поскольку каждый квартал состав агрегаторов редактируется, то количество компаний в них периодически меняется. Поэтому разумно говорить о приблизительном количестве компонентов. Например, в настоящий момент в FTSE 100 входит 98 компаний (даже с учетом Royal Dutch Shell, которая учитывается дважды с разными видами бумаг), а в FTSE All-Share – 641 фирма.

Как видно, с начала века к 2015 году индекс компаний малой капитализации оказался заметно доходнее основного FTSE 100, хотя в кризис 2008-09 расстояние между ними сократилось примерно до 30 пунктов.

FTSE or FTSE 100

FTSE stands for Financial Times Stock Exchange and often it is abbreviated as footsie. Actually, it is a share index of 100 companies which are listed on the London Stock Exchange on the basis of their Highest Market Capitalization. Some traders also called it Gauge of Businesses regulated by UK Company Law. It is one of the most widely used stock indices and is seen as a gauge of business level of UK. FTSE Group is the owner of this index and also this index is developed and maintained by this group. Nowadays FTSE group is working under London Stock Exchange. FTSE 100 companies represent about 81% of the entire market capitalization of the London Stock Exchange. Even though the FTSE All-Share Index is more comprehensive, the FTSE 100 is by far the most widely used UK stock market indicator. Other related indices are the FTSE 250 Index (which includes the next largest 250 companies after the FTSE 100), the FTSE 350 Index (which is the aggregation of the FTSE 100 and 250), FTSE Small Cap Index and FTSE Fledgling Index. The FTSE All-Share aggregates the FTSE 100, FTSE 250 and FTSE Small Cap.

Что влияет на цену

База индекса включает много энергетических компаний. Поэтому снижение цены на нефть может уронить Футси 100 на пару сотен пунктов. Но это не аксиома: были периоды, когда нефть дорожала, а FTSE 100 все равно был в яме.

Другое заблуждение касается повышения кредитных ставок ФРС США. Простая логика говорит, чем труднее компаниям брать в долг, тем хуже их бизнес, дешевле акции и ниже индекс (FTSE 100 в том числе).

На самом деле кредитная ставка и динамика Футси 100 не имеют прямой связи. США ужесточает кредитные условия, когда в стране все очень хорошо и нависает угроза инфляции. А раз все хорошо, то инвесторы ощущают оптимизм и оставляют свои средства на бирже.

Так и получается, что процентная ставка выросла вместе с FTSE, но прямой связи между этими событиями нет.

А вот что всегда меняет состояние Лондонской биржи, это курс доллара по отношению к фунту. Повторюсь, компании топ-100 ведут бизнес вне Великобритании, поэтому укрепление национальной валюты им только вредит.

Как работает серия индексов FTSE4Good

Социально ответственное инвестирование (SRI) становится все более популярной среди инвесторов тенденцией. Отчасти благодаря руководству таких организаций, как Принципы ответственного инвестирования Организации Объединенных Наций (PRI), в последние годы наблюдается рост спроса на инвестиционные продукты, адаптированные к потребностям социально сознательных инвесторов.

Одним из таких примеров является серия индексов FTSE4Good, выпущенная в 2001 году. Вместо ссылки на конкретный индекс акций, серия индексов FTSE4Good включает в себя несколько индексов SRI, каждый из которых имеет свою географическую направленность. Например, в серию входят специальные индексы для компаний из США, Австралии, Японии и Латинской Америки, среди прочего.

Прозрачное управление и четко определенные критерии экологического, социального и корпоративного управления делают индексы FTSE4Good подходящими инструментами для использования в качестве:

• Финансовые продукты : как инструменты для создания инвестиций с отслеживанием индексов, финансовых инструментов или фондовых продуктов, ориентированных на устойчивое инвестирование.
• Исследование : определение экологически и социально устойчивых компаний.
• Справка : как прозрачный и постоянно развивающийся глобальный стандарт ESG, по которому компании могут оценивать свой прогресс и достижения.
• Бенчмаркинг : в качестве эталонного индекса для отслеживания эффективности устойчивых инвестиционных портфелей.

Таким образом, инвесторы могут использовать индекс в качестве ориентира для индивидуального выбора акций, например, путем выбора инвестиций из лучших активов индекса. Например, по состоянию на 31 декабря 2019 года в 10 крупнейших холдингов американского индекса входили несколько известных технологических компаний, таких как Apple ( AAPL ), Microsoft ( MSFT ), Alphabet ( GOOG ) и Facebook ( FB )..

В качестве альтернативы инвесторы могут выбрать продукты, которые используют серию индексов FTSE4Good в качестве инвестиционного ориентира. Одним из таких примеров является Vanguard FTSE Social Index Fund (VFTSX), взаимный фонд, эффективность которого измеряется по индексу FTSE4Good US Select.

Можно ли торговать индексом FTSE 100 при помощи автоматических советников — роботов?

Хочу вас заверить — в интернете вы не найдете ни одного стабильно торгующего советника-робота по одной простой причине: все авторы-программисты закладывают в свои советники одну из трех настроек — работа в бычьем, в медвежьем тренде или во флете. Пока импульс будет продолжаться — будет зарабатывать и робот. Как только направление тренда смениться — может проиграться и заработанная прибыль и начальный депозит.

Только по этой причине разработчики продают роботов, а не зарабатывают «от 200% в месяц» сами. И все разговоры о том, что «мне нравится разработка советников, а не торговля» — разговоры о пустом.

Отдельно стоят индикаторы, помогающие, но не торгующие вместо вас. И здесь выделяется пакет индикаторов от ф-та ГОСТ Академии Masterforex-V, позволяющий стабильно зарабатывать от 700 пунктов в неделю вот уже на протяжении более 10 лет.

Пример работы пакета индикаторов для индекса FTSE 100 :

Рис.5. Работа индикатора SAKS с индексом FTSE 100

Как торговать FTSE100 — Цены на акции и сам индекс

После того как вы открыли свой реальный или демо счет и загрузили бесплатную торговую платформу, вы можете приступить к принятию торговых решений по ценам акций FTSE100 и индексу FTSE100. Чтобы разместить ордер на покупку или продажу на инструменте, выполните следующие действия:

️ Откройте MetaTrader, найдите символ, которым вы хотите торговать, и перетащите его на график из окна Market Watch.

️ Щелкните правой кнопкой мыши на графике.

️ Выберите Торговля.

️ Выберите Новый ордер или нажмите F9 на клавиатуре.

️ Будет открыт торговый ордер с полями для ввода цены входа, стоп-лосса, уровня тейк-профита и объема.

Иллюстративное изображение торговой платформы MetaTrader 5, предоставленной Admiral Markets, показывающий график и торговый ордер для CFD на индекс FTSE100.

Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются рекомендацией по торговле или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Чтобы узнать больше о том, как торговать различными инструментами на платформе MetaTrader, смотрите следующее видео!

Что движет рынком FTSE 100?

Существует множество факторов, которые влияют на движение рынка FTSE100. Основными двумя являются экономика и политика.

В периоды экономического роста фондовые рынки обычно движутся вверх. Это связано с тем, что такая среда обычно приводит к увеличению занятости, увеличению потребительских расходов и прибыли для компаний. Если компании начинают получать больше прибыли, инвесторы, как правило, покупают больше акций в этих компаниях, что, в свою очередь, способствует росту общего фондового рынка.

Поэтому инвесторы обращают пристальное внимание на экономические данные, такие как:

Инфляционные отчеты.

Численность трудоустроенных.

Политика центрального банка в отношении процентных ставок.

Показатели розничных продаж и потребительских расходов.

Движение валют и многое другое.

Вы можете просмотреть календарь, который показывает все анонсы экономических новостей в Великобритании, на веб-странице Календаря Форекс Admiral Markets. Некоторым трейдерам может быть сложно торговать из-за нестабильных экономических новостей

Вот почему так важно иметь доступ к правильным торговым продуктам. Например, Admiral Markets предлагает торговые счета CFD (Контракт на разницу), что означает, что трейдер может получить прибыль от растущих и падающих рынков

А также те, кто решит использовать платформу быстрой и бесплатной торговли Admiral Markets, также получат выгоду от политики защиты от отрицательного баланса, которая предохранит вас от неблагоприятных движений на рынке, а также возможность:

Открывать несколько типов торговых и инвестиционных счетов, таких как Invest.MT5, где вы можете купить акции компаний на 15 мировых фондовых биржах и бесплатно получать рыночные данные в режиме реального времени.

Открывать торговый счет CFD (Контракт на разницу), такой как Trade.MT4 или Trade.MT5, чтобы открывать длинные и короткие позиции на рынке и иметь возможность получать прибыль от растущих и падающих рынков, используя кредитное плечо.

Иметь доступ к самой быстрой и популярной торговой платформе в мире, MetaTrader, для операционных систем Web, Windows, Mac, iOS и Android.

Торговать несколькими классами активов, такими как британские акции и мировые фондовые индексы.

Знаете ли вы, что вы можете получить доступ ко всем этим функциям и протестировать Admiral Markets в качестве брокера, открыв БЕСПЛАТНО демо-счет? Он позволит вам торговать в безрисковой среде до тех пор, пока вы не будете готовы к переходу на реальный торговый счет. Чтобы открыть бесплатный демо-счет, просто нажмите на баннер ниже:

Перспектива волн Эллиотта: почему инвесторы потеряли «аппетит» к Deliveroo (перевод с elliottwave com)

• • 03 июня 2021, 12:15
  • |
  • RUH666

«За один месяц продавцы почти вдвое снизили цену акций»В первом квартале этого года Лондонская фондовая биржа «зашибала» выручку от IPO. Совсем недавно, в марте, эта выручка достигла 5,2 миллиарда фунтов стерлингов, что стало новым максимумом после финансового кризиса. Тем не менее, все изменилось довольно быстро — как выключатель света. Как говорится в нашей майской Global Market Perspective:
Сегодня, напротив, размещение акций уже торгуемых компаний превышает доходность от новых размещений, «это произошло два месяца назад, когда первичное публичное размещение акций приносило необычно сильную прибыль в ходе их дебютов». (Bloomberg, 06.04.21)… По словам одного из парижских управляющих, IPO больше не имеют «привлекательной цены с точки зрения долгосрочных инвестиций».
Ярким примером нынешней слабости рынка IPO является Deliveroo Holdings, лондонская компания по доставке еды через Интернет, которая начала публичные торги несколько недель назад. Вернемся к майской Global Market Perspective, в которой подробно рассказывались о динамике акций компании до конца апреля:( Читать дальше )

состав

В FTSE 100 входят следующие компании (по состоянию на 6 августа 2018 г.).

Исторический гигант

Находясь в составе Европейского Союза, Великобритания оказывает высокое влияние на весь рынок Старого Света. На сегодняшний день, именно объемы британских сделок составляют крупную часть капитализации местных фондовых рынков.

Британия, исторически, занимает одну из ведущих ролей в Европе. Начиная с эпохи Средневековья, когда английская корона завоевывала земли, к 1930-ым годам, под ее властью находилась огромная часть земной суши. Англия имела колонии как в Африке, так и на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и, конечно же, в Индии. Формально в те времена сама Индия являлась частью Британии, вместе с Пакистаном и Шри-Ланкой, и только после обретения независимости, появились эти государства.

Огромное количестве плодородных земель давали Великобритании огромную стратегическую мощь, как в плане ресурсов, так и в плане военного дела. Неудивительно, что именно в Лондоне со временем сформировалась крупнейшая европейская фондовая биржа. Также Лондон известен торгами цветных металлов. На сегодняшний день, именно здесь сформирована основная капитализация золотых торгов всего мира.

Как купить фондовый индекс физическому лицу

Индекс не торгуется на фондовой бирже, но существуют два варианта его купить.

1 Можно купить фьючерс на РТС. Это один из самых ликвидных инструментов на рынке деривативов Московской биржи. Вместо поставки осуществляется аналог в виде денег на дату закрытия.

Помимо фьючерса можно приобрести опционы на ММВБ и РТС.

2 Купить ETF фонд на индекс. Это биржевой фонд, который набирает в свой состав такой же набор акций, что и индекс. Котируются они на биржи, как обычные активы.

На ММВБ торгуется более 50 ETF фондов. Например:

Чтобы купить фьючерсы или ETF необходимо зарегистрироваться у биржевого брокера. Рекомендую следующие компании:

• Финам (акция: тариф Free Trade торговля без комиссии навсегда)
• БКС Брокер

Далее необходимо открыть брокерский счёт. Регистрация и открытие брокерского договора делается в режиме онлайн. После чего вы получите доступ к торговым терминалам и сможете торговать.

Рекомендую прочитать следующие статьи:

• Как купить акции частному лицу;
• Как купить облигации физическому лицу;
• Как зарабатывать деньги на акциях;
• Торговля на бирже ценных бумаг для начинающих;
• Заработать деньги на бирже и инвестициях;
• Как торговать на биржах криптовалют — подробная инструкция;

Похожие записи:

Ugi corporation (ugi) Which french bank? Правила безопасности на природе Макулатура в гродно Оао «приорбанк» интернет-банкинг: вход в систему личного кабинета Китайские монеты