Факторы, влияющие на стоимость
Показатель зависит от стоимости и количества бумаг в обороте. Наибольшее влияние на конечный результат расчета имеют компании с самой крупной капитализацией: Mizuho Financial, Mitsubishi UFJ Financial Group, Nomura, Panasonic, Tokyo Electric Power, Resona Holdings.
Другие факторы, влияющие на стоимость:
- общий рост или стагнация мировой экономики, продолжающийся экономический кризис в Японии;
- изменение котировок американских индексов;
- природные катаклизмы, техногенные аварии и другие внешние обстоятельства непреодолимой силы (например, после землетрясения возле Фукусимы, спровоцировавшего техногенную аварию, Nikkei упал на 10%, а пандемия COVID-19 к концу июля 2020 г. снизила котировки почти на 5%).
ТОП 3 ETF на японский индекс Nikkei 225.
1. iShares JPX-Nikkei 400 ETF тикер на бирже (JPXN).
JPXN отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс японских компаний, отобранных по фундаментальным и качественным признакам. Индекс выбирает японские компании на основе показателей, которые измеряют эффективность использования капитала и прибыльности, а также качественных факторов, таких как стандарты управления и отчетности.
Каждая компания оценивается на основе трехлетней рентабельности и операционной прибыли, рыночной капитализации, независимости директоров, использования стандартов отчетности по МСФО и раскрытия информации о доходах на английском языке.
- Средства под управлением: 105,51 млн.$.
- Комиссия фонда: 0,48%.
- Изменение за года: 8,81%.
- Стоимость одного ETF: 64,36$.
2. Xtrackers Japan JPX-Nikkei 400 Equity ETF тикер на бирже (JPN).
Фонд JPN отслеживает индекс, в составе которого 400 японских компаний, которые занимают наивысшие позиции по рентабельности и эффективности использования капитала. JPN Factset Analytics InsightJPN отслеживает индекс JPX-Nikkei 400, эталон, используемый как Банком Японии, так и государственным пенсионным инвестиционным фондом страны для распределения своих средств.
Индекс пытается выбрать акции самого высокого качества с помощью строгого процесса отбора, опираясь на фундаментальные показатели, такие как постоянный доход и высокая доходность капитала.
- Средства под управлением: 28,9 млн.$.
- Комиссия фонда: 0,09%.
- Изменение за года: 8,74%.
- Стоимость одного ETF: 29,11$.
3. iShares Currency Hedged JPX-Nikkei 400 ETF тикер на бирже (HJPX).
Описание фонда HJPX отслеживает валютную хеджированную версию индекса JPX-Nikkei 400, индекса японских компаний, взвешенного по рыночной капитализации. Фонд состоит из японских компаний, которые отобраны по фундаментальным и качественным признакам, наряду с валютным хеджированием, чтобы отфильтровать колебания японской иены по отношению к доллару США.
К фундаментальным и качественным факторам относятся эффективность использования капитала и прибыльность, а также стандарты управления и отчетности. Каждая компания оценивается на основе ROE, операционной прибыли, рыночной капитализации, независимости директоров, использования стандартов отчетности по МСФО и раскрытия информации о прибыли на английском языке. HJPX взимает разумную плату относительно своей нехеджированной версии.
Верю, надеюсь, держу, вангую — DX, SP500, DJ30, NASDAQ100
-
- 01 ноября 2018, 08:25
- |
- Buy_SubZero
Начнем с индекса бакса — DX
Тут прогноз — https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/497745.phpМожно покрыть часть поз в связи с ростом выше хая 96.855, ибо я не исключаю возможный возврат в туже зону покупок. Т.е. стратегия почти такая же, стопы там же, за одним НО. Если вернется, то цели вверху вырастут на порядок в районе 100-105.
USDMXN
Тут прогноз — https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/500110.php
Сработали стопы. Забыли и плюнули. Не пошла. Эхх, а так красиво рисовала, все испортила. Долбанный Трамп и все такое….))))
Безработица в США
Тут — https://smart-lab.ru/blog/497897.php
Насчет «Кошмар… скоро лопнет этот пузырь…»… — если кто не понял это была ирония… из-за 1 показателя ничего там не лопнет. Как оказалось на поверку так… просто пукнули. 100 лет лопается и ниче… живут. Но факт рекорда с 70 года очень интересный.
P.S. Хотя я лично считаю что это манипуляция цифрами теневыми игроками.
SP500 — теперь ждем 3500.
DowJ30 — ждем 30k.
NASDAQ100 — 8500.
Russell2000 — неопределено.
Nikkei225 — 26k.
Что такое индекс Никкей 225
Инвесторам, предпочитающим делать капиталовложения в ценные бумаги, рекомендуется ориентироваться на производные инструменты. Особого внимания заслуживает индекс Японии. Актив идентифицируется как перспективный, волатильный и имеющий запас бычьего хода. При работе с ним инвестору придется отслеживать изменения в сфере экономики и политики страны, чтобы своевременно отреагировать на ценовые движения. Его прогнозирование несложно, достаточно выявить зависимость влияния факторов.
Для удобства и наглядности, трейдеры часто пользуются различными инструментами анализа. Специально под японский биржевой индекс был разработан индикатор Ишимоку, при использовании которого сокращается время, необходимое для анализа рынка и увеличивается точность сигналов.
Рисунок 1. Японская биржа
Ознакомившись с онлайн графиком Индекса Никкей 225, становится наглядной его разница с размеренным движением котировок аналогичных активов других стран. Японский производный инструмент отличается резкими курсовыми изменениями, что является свидетельством сильного влияния на него внешних факторов.
Почему падали 30 лет?
Итак, почему японский рынок падал целых двадцать лет после своего пика и даже через 30 лет все еще далек от исторического максимума? Это уникальная ситуация, особенно для развитого рынка — настолько, что ее даже приводят в в пример противники инвестиций в фондовые активы.
Однако падение перестает быть удивительным, если мы посчитаем среднегеометрическую доходность за 40 лет в период роста: она оказывается равной примерно 16% годовых, что заметно выше, чем у развитых рынков. Ричард Ферри в своей книге о распределении активов приводит историческую диаграмму глобальных рынков по доле их стоимости:
Тут нас интересует Азиатско-Тихоокеанский регион (белый цвет), который в начале 1970х составлял лишь около 8% мировых рынков, тогда как доля США была почти 70%. Однако через двадцать лет к концу 1980х годов ситуация кардинально меняется: Азиатско-Тихоокеанский регион, главную роль в котором играет японский индекс, занимает порядка 40%, а Америка — лишь около 30%! Итого, в этот период США потеряли свое мировое лидерство по капитализации активов.
Но рыночные законы взяли свое, и даже маниакальное трудолюбие японцев в сочетании с высокими технологиями не смогло их изменить: рынок надолго упал, поскольку перед этим очень долго и бурно рос. Последний стремительный взлет с середины до конца 1980х конечно заметно добавил жару, но в целом оказался лишь финишным рывком на уже перегретом рынке. Известный факт, цитируемый многими источниками: стоимость метра коммерческой недвижимости в отдельных районах Токио в 1990 году достигала 1 млн. долларов.
Исторические и актуальные котировки индекса Nikkei
Компании, которые входят в Nikkei
В состав «Никкэя» входят акции 225 японских компаний. Отраслевой состав индекса:
- технологии — 43,24%;
- финансы — 2,26%;
- потребительские товары — 26,52%;
- сырьевой сектор — 14,79%;
- промышленность — 10,13%;
- транспорт, коммунальные предприятия — 3,07%.
Технологии составляют 43,24% фонда.
Некоторые компании в составе Nikkei: Ajinomoto Co., Nippon Meat Packers Inc. (пищевая промышленность); Toyobo Co. (текстиль и одежда); Daiwa House Industry Co. (недвижимость и девелопмент); Daiwa Securities Group Inc., T&D Holdings Inc. (финансовые услуги); Astellas Pharma Inc., Takeda Pharmaceutical Company (фармацевтические компании) и др.
Пузырь Восходящего Солнца
-
- 08 июля 2021, 14:18
- |
- Алексей Бачеров
Одним из самых изученных и детально описанных был современный пузырь, который раздулся на рынке Японии в 1980-е годы. В декабре 1989 года индекс Nikkei приблизился к 40000 пунктов, а один из ведущих японских брокеров Nomura Securities дал прогноз, что через 5 лет он будет 80 000!Но что значение индекса, давайте посмотрим на некоторые другие интересные цифры:
- P/E рынка в целом – 80 (и это он еще немного упал, потому что в 1987 он был 90). По секторам: текстильные компании – больше 100, сфера услуг – больше 110, морские перевозки – больше 170, рыбная ловля – больше 300, бумажная промышленность – больше 300, телекомы – около 250
- Капитализация японского рынка самая большая в Мире и составляет 42% от общемировой.
- Совокупная стоимость недвижимости Японии в 4 раза превышает стоимость всей недвижимости в США, только земля под королевским дворцом в Токио стоит больше, чем вся Калифорния или Канада!!! При этом сами японцы активно инвестируют в недвижимость США. Сделки со знаковой американской недвижимостью идут по ценам выше, запрашиваемой продавцами изначально. Один из аспектов – стремление попасть в различные книги рекордов, и продемонстрировать богатство. В самой Японии как грибы растут гольф-клубы, совокупная стоимость членства в них оценивается в 200 млрд. долларов!!!
- Аналогично переплатам по недвижимости, японцы скупают предметы искусства по баснословным ценам.
- Дивидендная доходность — 0.38%
- P/B для рынка – 6
- Неимоверно раздут кредит. Деньги под залог акций вкладываются в недвижимость, а под залог недвижимости в акции. Так как и те и другие растут, возникает порочный круг. Японским банкам разрешено в резервах учитывать акции, а значит с каждым их ростом можно увеличивать объем кредитования.
- На биржевом рынке играют 30 млн человек, из них 8 млн это новички. Большая часть акций находится в перекрестном владении, в свободном обращение их совсем немного.
- Супер дешевые деньги. Японские облигации размещаются под мизерные проценты. Большая их часть конвертируемая. Инвесторы во всем мире ждут укрепления йены. В немалой степени это определялось бегство мировых инвесторов от доллара, которые опасались его краха. ФРС поднял ставку, но отток продолжился, а европейские центральные банки быстро скомпенсировали это своим повышение.
( Читать дальше )
Виды торговых инструментов для Никкей 225
Инвесторам предоставляется возможность использования множества торговых инструментов, с помощью которых можно зарабатывать на японском индексе. Они могут воспользоваться опционами или фьючерсами, а также другими индексными фондами, сформированные по аналогии с Никкей 225. В его семействе представлена группа индексов, с базовым перечнем которых можно ознакомиться на рисунке ниже.
Рисунок 3. Группа производных индексов
Прямой доступ к площадке Токио через брокерские компании могут получить доступ инвесторы, имеющие в своем распоряжении от 20000 долларов. Мелкие игроки могут заработать, инвестируя свои средства в покупку доли в ПИФах, формирующих собственные портфели на основе японского актива. В качестве альтернативного варианта можно воспользоваться функциональными возможностями Московской биржи, на которой можно вложить деньги в ценные бумаги японских фондов, производные которых полностью повторяют Никкей. Торговать активом как CFD на индексы можно на финансовом рынке Форекс. Однако в таком случае, приобретая инструмент, трейдер не становится его собственником, а получает лишь возможность заработать на спекуляции за счет колебаний курса Nikkei 225.
Землетрясение — хорошая новость? Nikkei225 второй день взлетает. То, что растет, в феврале 2021г. не просто растет, а взлетает (BTC, нефть, платина, Nikkei, GBP/USD и др.). Ослабление JPY?
-
- 16 февраля 2021, 09:34
- |
- Олег Дубинский
Nikkei 225 по дневным.
13 02 2021 в Японии было землетрясение 7,3 балла (опять Фукусима),
в Токио были толчки до 5 баллов (в Токио без разрушений).
Пострадали около 150 чел., 1 млн. домохозяйств временно были без света.
Землетрясение — это такая замечательная новость для страны, в которой оно произошло ???
Nikkei 225: вертикальный взлет (сейчас +3,26%), вчера длинная зеленая свеча.
Когда в 2011г. в пятницу трясло 9 баллов в Фукусиме,
в понедельник и вторник после землетрясения падение было по 10% в день, 2 дня.Личное мнение: в феврале 2021г. все, что растет, не просто растет, а взлетает.Нефть, Платина, после землетрясения — Никкей 225. Долго такой темп роста не выдержать.Самый сильный рост часто бывает именно перед коррекцией (вынос).
Сколько еще продержится такой рост — не известно: возможно, коррекция будет и не скоро (не известно).
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Покупать растущий актив, когда он значительно оторвался от скользящей средней, опасно.
Далекие стопы при горизонтальном росте (стоп же должен отфильтровать рыночный шум) — это принятие высокого % потерь.Nikkei растет на 2 новостях.( Читать дальше )
Расчет индекса
Индекс Никкей 225 является средним значением стоимости ценных бумаг 225 компаний. При его расчете суммируются цены акций субъектов, сведения о которых учитываются при формировании актива, после чего полученное значение делится на их общее количество. С целью предупреждения искажения информации, обусловленной выплатами сплитов, при проведении вычислений учитывается специальный коэффициент. На протяжении деятельности Токийской биржи, функционирование которой происходит в период азиатской сессии, котировки изменяются каждые 15 секунд.
В индекс Японии заложены сведения о ценных бумагах субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность более чем в 36 видах направлений. 41 процент от всех составляющих компаний активов приходится на предприятия, специализирующиеся на разработке нанотехнологий. В расчете учитываются сведения глобальных корпораций, специализирующихся на производстве электронных товаров, бытовой химии и оказывающих финансовые услуги. Отдельно можно выделить отрасли, оказывающие максимальное влияние на значение индекса:
- недвижимость;
- торговая деятельность;
- газо-, нефте- и горнодобывающие промышленности;
- строительство;
- рыболовство;
- машиностроение;
- фармацевтия;
- химическая промышленность.
Стоимость биржевого индекса изменяется при смене ценности его производных активов. Уменьшение или увеличение цены любой акции оказывает прямопропорциональное влияние на значение котировок комплексного торгового инструмента.
Осенью каждого года пересматривается список включенных в расчет индекса организаций. Решение об удалении или включении участника принимается комиссией в сентябре. Официальное уведомление инвесторов происходит только в октябре. В случае ликвидации компании, сведения о которой учитываются при определении размера индекса, перерасчет его ценности может быть произведен ранее. В этот период инвесторы могут наблюдать резкие скачки ценового графика актива.
На ценовое движение оказывает влияние:
- ликвидация субъекта предпринимательства, ценные бумаги которого являются производным элементом комплексного японского актива;
- дополнительный выпуск акций;
- дробление акций;
- изменение ценности бумаг.
Как можно использовать индекс для получения
Этот индекс подходит для торговли на крупных временных интервалах на активах, которые следуют за значением индекса
Конечно же, следует в таком случае принимать во внимание и фундаментальные факторы, так как они оказывают прямое воздействие на значение индекса, поэтому не учитывать их, как минимум, глупо. Рассматриваемый нами индекс отображает общее состояние японской экономики, следовательно, он находится в прямой корреляции с йеной, что также можно применять в своих целях для получения заработка
Хочу также отметить, что для предсказания изменений индекса был создан специальный набор инструментов, которые представляют собой эффективную торговую стратегию, выдающую неплохие сигналы для входа в рынок, а значит и приносит неплохую прибыль. Речь идет про индикатор Ишимоку, который создавался для прогнозирования индекса Никкей 225.
Данный инструмент создавался для анализа недельных графиков индекса. Его стандартные настройки 9,26 и 52 подходят только для недельных графиков. Число 52 представляет собой количество недель в году, 26 – недель в полугодии. Для использования на других временных интервалах индикатор нужно оптимизировать. Создатель индикатора не описывает процесс настройки индикатора на более коротких временных интервалах, поэтому вся ответственность ложиться на плечи трейдера.
Индикатор Ишимоку является очень эффективным индикатором, особенно для индекса Никкей 225, но об этом вы узнаете в моих следующих статьях. Подписывайте на мой канал и рассылку, и вы всегда будете в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов и многого другого интересного. Желаю всем удачи и до новых встреч!
Все очень плохо?
Тем не менее даже в текущей ситуации у сторонников фондового рынка есть свой аргумент в пользу Японии. Дело в том, что индекс никкей рассчитывается в национальной валюте, тогда как фонды, позволяющие в него инвестировать, обычно номинированы в долларах. Иначе говоря, результат таких фондов включает отношение йены к американскому доллару.
Доллар же, начиная с запуска свободного валютного рынка в начале 1970х, почти постоянно слабел к японской валюте вплоть до 2012 года. И это тоже уникально. В результате и в 2000, и в 2008 годах индекс никкей в долларах был близок к своему историческому максимуму (полная доходность по данным msci.com):
Рост Nikkei после 2012 года был связан с успешными действиями правительства Японии, которые в том числе сумели ослабить курс национальной валюты — после чего в 2016 году произошло пробитие исторического максимума.
Разновидности торговых инструментов
В настоящее время существует большое количество торговых инструментов, на которых можно зарабатывать при помощи индекса Никкей 225. В эту категорию входят опционы и фьючерсы, а также CFD и ETFs – это биржевые индексные фонды.
В качестве основы выступает индекс Никкей 225, который представлен на крупных биржах в форме фьючерсов на индекс. Он торгуется на Осакской/Чикагской биржах, а также в Сингапуре. Работа в таком виде предоставляет возможность совершать сделки купли-продажи для инвесторов, которые применяют фьючерсы с предварительно оговоренной ценой и временем исполнения. Он дает возможность зарабатывать, а также хеджировать риски, именно по этой причине данный индекс пользуется большой популярностью среди спекулянтов, а в следствии этого он является высоко волатильным.
Годовая прибыль
В следующей таблице показано годовое развитие Nikkei 225, рассчитанное до 1914 года.
| Год | Уровень закрытия | Изменение индекса в баллах | Изменение индекса в% |
|---|---|---|---|
| 1914 г. | 21.12 | ||
| 1915 г. | 32,10 | 10,98 | 51,99 |
| 1916 г. | 41,61 | 9,51 | 29,63 |
| 1917 г. | 41,40 | -0,21 | -0,50 |
| 1918 г. | 42,21 | 0,81 | 1,96 |
| 1919 г. | 53,63 | 11,42 | 27.06 |
| 1920 г. | 27,44 | −26,19 | -48,83 |
| 1921 г. | 28,88 | 1,44 | 5,25 |
| 1922 г. | 23,97 | -4,91 | -17,00 |
| 1923 г. | 22,83 | -1,14 | -4,76 |
| 1924 г. | 24,45 | 1,62 | 7.10 |
| 1925 г. | 27,96 | 3,51 | 14,36 |
| 1926 г. | 27,25 | −0,71 | −2,54 |
| 1927 г. | 25,82 | -1,43 | -5,25 |
| 1928 г. | 25,65 | -0,17 | -0,66 |
| 1929 г. | 21,32 | −4,33 | -16,88 |
| 1930 г. | 16,82 | -4,50 | −21,11 |
| 1931 г. | 16,28 | -0,54 | −3,21 |
| 1932 г. | 30,33 | 14.05 | 86,30 |
| 1933 г. | 34,12 | 3,79 | 12,50 |
| 1934 г. | 32,30 | -1,82 | −5,33 |
| 1935 г. | 33,76 | 1,46 | 4,52 |
| 1936 г. | 35,94 | 2,18 | 6,46 |
| 1937 г. | 37,33 | 1,39 | 3,87 |
| 1938 г. | 33,66 | −3,67 | -9,83 |
| 1939 г. | 44,96 | 11.30 | 33,57 |
| 1940 г. | 37,42 | −7,54 | -16,77 |
| 1941 г. | 42,44 | 5,02 | 13,42 |
| 1942 г. | 42,71 | 0,27 | 0,64 |
| 1943 г. | 42,11 | −0,60 | -1,40 |
| 1944 г. | 41,82 | -0,29 | -0,69 |
| 1945 г. | 40,53 | -1,29 | −3,08 |
| 1946 г. | 28,72 | -11,81 | -29,14 |
| 1947 г. | 39,31 | 10,59 | 36,87 |
| 1948 г. | 72,84 | 33,53 | 85,30 |
| 1949 г. | 109,91 | 37,07 | 50,89 |
| 1950 | 101,91 | -8,00 | −7,28 |
| 1951 г. | 166,06 | 64,15 | 62,95 |
| 1952 г. | 362,64 | 196,58 | 118,38 |
| 1953 г. | 377,95 | 15.31 | 4,22 |
| 1954 г. | 356,09 | -21,86 | −5,78 |
| 1955 г. | 425,69 | 69,60 | 19,55 |
| 1956 г. | 549,14 | 123,45 | 29.00 |
| 1957 г. | 474,55 | -74,59 | -13,58 |
| 1958 г. | 666,54 | 191,99 | 40,46 |
| 1959 г. | 874,88 | 208,34 | 31,26 |
| 1960 г. | 1 356,71 | 481,83 | 55,07 |
| 1961 г. | 1,432,60 | 75,89 | 5,59 |
| 1962 г. | 1 420,43 | -12,17 | -0,85 |
| 1963 г. | 1,225,10 | -195,33 | -13,75 |
| 1964 г. | 1 216,55 | −8,55 | -0,70 |
| 1965 г. | 1 417,83 | 201,28 | 16,55 |
| 1966 г. | 1,452,10 | 34,27 | 2,42 |
| 1967 | 1 283,47 | -168,63 | -11,61 |
| 1968 г. | 1 714,89 | 431,42 | 33,61 |
| 1969 г. | 2 358,96 | 644,07 | 37,56 |
| 1970 г. | 1 987,14 | -371,82 | -15,76 |
| 1971 г. | 2 713,74 | 726.60 | 36,57 |
| 1972 г. | 5 207,94 | 2 494,20 | 91,91 |
| 1973 | 4 306,80 | -901,14 | −17,30 |
| 1974 г. | 3 817,22 | -489,58 | -11,37 |
| 1975 г. | 4 358,60 | 541,38 | 14,18 |
| 1976 г. | 4 990,85 | 632,25 | 14,51 |
| 1977 г. | 4 865,60 | -125,25 | −2,51 |
| 1978 г. | 6 001,85 | 1,136,25 | 23,35 |
| 1979 г. | 6 569,47 | 567,62 | 9,46 |
| 1980 г. | 7 116,38 | 546,91 | 8,33 |
| 1981 г. | 7 681,84 | 565,46 | 7,95 |
| 1982 г. | 8 016,67 | 334,83 | 4,36 |
| 1983 г. | 9 893,82 | 1 877,15 | 23,42 |
| 1984 | 11 542,60 | 1 648,78 | 16,66 |
| 1985 г. | 13 113,32 | 1 570,72 | 13,61 |
| 1986 г. | 18 701,30 | 5 587,98 | 42,61 |
| 1987 г. | 21 564,00 | 2 862,70 | 15.31 |
| 1988 г. | 30 159,00 | 8 595,00 | 39,86 |
| 1989 г. | 38 915,87 | 8 756,87 | 29.04 |
| 1990 г. | 23 848,71 | -15 067,16 | -38,72 |
| 1991 г. | 22 983,77 | -864,94 | −3,63 |
| 1992 г. | 16 924,95 | -6 058,82 | -26,36 |
| 1993 г. | 17 417,24 | 492,29 | 2,91 |
| 1994 г. | 19 723,06 | 2 305,82 | 13,24 |
| 1995 г. | 19 868,15 | 145,09 | 0,74 |
| 1996 г. | 19 361,35 | -506,80 | −2,55 |
| 1997 г. | 15 258,74 | -4 102,61 | −21,19 |
| 1998 г. | 13 842,17 | -1,416,57 | −9,28 |
| 1999 г. | 18 934,34 | 5 092,17 | 36,79 |
| 2000 г. | 13 785,69 | -5 148,65 | −27,19 |
| 2001 г. | 10 542,62 | -3 243,07 | -23,52 |
| 2002 г. | 8 578,95 | -1 963,67 | -18,63 |
| 2003 г. | 10 676,64 | 2 097,69 | 24,45 |
| 2004 г. | 11 488,76 | 812,12 | 7,61 |
| 2005 г. | 16 111,43 | 4 622,67 | 40,24 |
| 2006 г. | 17 225,83 | 1 144,40 | 6,92 |
| 2007 г. | 15 307,78 | -1 918,05 | -11,13 |
| 2008 г. | 8 859,56 | -6 448,22 | -42,12 |
| 2009 г. | 10 546,44 | 1 686,88 | 19.04 |
| 2010 г. | 10 228,92 | -317,52 | −3,01 |
| 2011 г. | 8 455,35 | −1 773,57 | -17,24 |
| 2012 г. | 10 395,18 | 1 939,83 | 22,94 |
| 2013 | 16 291,31 | 5 896,13 | 56,72 |
| 2014 г. | 17 450,77 | 1 159,46 | 7,12 |
| 2015 г. | 19 033,71 | 1 582,94 | 9,07 |
| 2016 г. | 19 114,40 | 80,69 | 0,42 |
| 2017 г. | 22 764,94 | 3 650,54 | 19.10 |
| 2018 г. | 20 014,77 | −2,750,17 | -12,08 |
| 2019 г. | 23 656,62 | 3 641,85 | 18.20 |
| 2020 г. | 27 444,17 | 3 787,55 | 16.01 |
Семейство индексов Nikkei
В течение 1980-2000-х гг. Nikkei постепенно обрастал дополнительными индексами, в числе которых:
- Nikkei 500
- JASDAQ
- Nikkei 300
- Nikkei Japan 1000
В 2013 году рынок Японии прошел через серьезную реорганизацию, результатом которой стало создание Japan Exchange Group, биржи с суммарной капитализацией около $5 трлн.
Основным индексом обновленной структуры стал JPX-Nikkei 400, в составе которого 400 крупнейших компаний, представленных на бирже. С января 2014 г. этот индекс рассчитывается ежесекундно, причем в двух различных методиках: с учетом реинвестированных дивидендов и только изменений цены.
Nikkei Mid & Small Cap включает в себя 200 компаний, следующие за Nikkei 400 по капитализации.
Также существует 36 отраслевых индексов и 8 так называемых Style Indices. Под стилем здесь имеется в виду тип портфеля по уровню риска, соответствующий тому или иному стилю инвестирования.
Второй по значимости для японского фондового рынка индекс — TOPIX (Tokyo Stock Price Index), в который на сегодня входит 1947 компаний, торгуемых в первой секции Токийской фондовой биржи
Он рассчитывается с 1968 года, причем важное отличие от Nikkei в методике расчета заключается в том, что при вычислении котировок учитываются доли акций компаний, находящиеся в свободном обращении. Котировки индексов очень близки и заметно расходились лишь в периоды низкой ликвидности, т.е
кризисов:
Также существует и ряд субиндексов, рассчитывающих различные конфигурации из количества компаний и размера их капитализации. В их числе: Topix Core 30, Topix Large 70, Topix Mid 400, Topix Small.
Логика их формирования явно следует из названий; каждый следующий индекс охватывает большее количество компаний меньшей капитализации. Также есть 33 отраслевых субиндекса, объединяющие компании по секторам экономики.
Особенности японского индекса
Стабильность японской экономики обусловлена экспертными операциями. Производители государства сотрудничают с потребителями всех мировых стран, однако большая часть продаж направлена на США. Это объясняет взаимосвязь их экономических параметров, что отражается на синхронном изменении котировок индексов Японии и Америки.
Рисунок 4. Анализ графика индекса доллара с целью прогнозированя рыночного настроения индекса Никкей
Чтобы заработать на индексе Nikkei 225, необходимо постоянно мониторить индекс Доу Джонс и сопоставлять два графика котировок. Согласно статистических данных можно сделать вывод о том, что график индекса Японии отображает движение индекса доллара с дневным запаздыванием. Торговая стратегия с активом индекс Nikkei 225 базируется на оценке графика Dow Jones и принятия решения по его сигналам. Владея сведениями вчерашнего дня, можно сегодня приумножить свой капитал.
Рисунок 5. Прогнозирование рыночного настроения по японскому активу по анализу ценового графика индекса доллара
При работе с японским активом важно учитывать публикуемые данные экономических индикаторов, отражающие экономику Америки
Основными показателями, на которые следует обращать внимание, являются:
- индикатор, интерпретирующий созданные рабочие места;
- ВВП;
- индикаторы настроения потребителей и производителей.
В комплексной оценке все факторы отображают состояние экономики Америки. Поскольку страна является первым торговым партнером Японии, то стабильность значений экономических индикаторов, характеризующих силу доллара, или их рост, отражаются на импорте и на объеме экспертных операций японских товаров. Тесные взаимоотношения двух стран обуславливают их взаимный интерес к поддержке друг друга, поскольку негативные события в одной из них скажутся на экономическом статусе обеих государств.
Что такое индекс nikkei
В наше время трейдеры используют для заработка индекс nikkei 225. Этот индекс был разработан для отображения текущего состояния крупнейших японских предприятий, которых согласно приставке, 225 штук.
В связи с тем, что данный индекс охватывает такое большое число компаний, он является достаточно важным индикатором, который показывает общее состояние японской экономики
По свей важности никкей 225 сопоставим с таким показателем, как dow jones
В своих предыдущих статьях я вкратце упомянула про индекс nikkei 225, когда рассказывала про особенности валютной пары евро/йена. Так вот хочу вам напомнить, что пара доллар/йена коррелирует с индексом никкей 225.
Этот индекс был создан в 1950 году, в этой связи он относится к числу самых старых экономических показателей в Азии. Своим наименованием он обязан Японскому журналу, который рассказывал людям о событиях на финансовых рынках и презентовал данный индекс общественности. В последствии этот журнал стал постоянно следить за изменением этого индекса, которым заинтересовались все мировые эксперты в области экономики.
