Nikkei 225 (n225)

ТОП 3 ETF на японский индекс Nikkei 225.

1. iShares JPX-Nikkei 400 ETF тикер на бирже (JPXN).

JPXN отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс японских компаний, отобранных по фундаментальным и качественным признакам. Индекс выбирает японские компании на основе показателей, которые измеряют эффективность использования капитала и прибыльности, а также качественных факторов, таких как стандарты управления и отчетности.

Каждая компания оценивается на основе трехлетней рентабельности и операционной прибыли, рыночной капитализации, независимости директоров, использования стандартов отчетности по МСФО и раскрытия информации о доходах на английском языке.

• Средства под управлением: 105,51 млн.$.
• Комиссия фонда: 0,48%.
• Изменение за года: 8,81%.
• Стоимость одного ETF: 64,36$.

2. Xtrackers Japan JPX-Nikkei 400 Equity ETF тикер на бирже (JPN).

Фонд JPN отслеживает индекс, в составе которого 400 японских компаний, которые занимают наивысшие позиции по рентабельности и эффективности использования капитала. JPN Factset Analytics InsightJPN отслеживает индекс JPX-Nikkei 400, эталон, используемый как Банком Японии, так и государственным пенсионным инвестиционным фондом страны для распределения своих средств.

Индекс пытается выбрать акции самого высокого качества с помощью строгого процесса отбора, опираясь на фундаментальные показатели, такие как постоянный доход и высокая доходность капитала.

• Средства под управлением: 28,9 млн.$.
• Комиссия фонда: 0,09%.
• Изменение за года: 8,74%.
• Стоимость одного ETF: 29,11$.

3. iShares Currency Hedged JPX-Nikkei 400 ETF тикер на бирже (HJPX).

Описание фонда HJPX отслеживает валютную хеджированную версию индекса JPX-Nikkei 400, индекса японских компаний, взвешенного по рыночной капитализации. Фонд состоит из японских компаний, которые отобраны по фундаментальным и качественным признакам, наряду с валютным хеджированием, чтобы отфильтровать колебания японской иены по отношению к доллару США.

К фундаментальным и качественным факторам относятся эффективность использования капитала и прибыльность, а также стандарты управления и отчетности. Каждая компания оценивается на основе ROE, операционной прибыли, рыночной капитализации, независимости директоров, использования стандартов отчетности по МСФО и раскрытия информации о прибыли на английском языке. HJPX взимает разумную плату относительно своей нехеджированной версии.

Все очень плохо?

Тем не менее даже в текущей ситуации у сторонников фондового рынка есть свой аргумент в пользу Японии. Дело в том, что индекс никкей рассчитывается в национальной валюте, тогда как фонды, позволяющие в него инвестировать, обычно номинированы в долларах. Иначе говоря, результат таких фондов включает отношение йены к американскому доллару.

Доллар же, начиная с запуска свободного валютного рынка в начале 1970х, почти постоянно слабел к японской валюте вплоть до 2012 года. И это тоже уникально. В результате и в 2000, и в 2008 годах индекс никкей в долларах был близок к своему историческому максимуму (полная доходность по данным msci.com):

Рост Nikkei после 2012 года был связан с успешными действиями правительства Японии, которые в том числе сумели ослабить курс национальной валюты — после чего в 2016 году произошло пробитие исторического максимума.

Расчет индекса

Индекс Никкей 225 является средним значением стоимости ценных бумаг 225 компаний. При его расчете суммируются цены акций субъектов, сведения о которых учитываются при формировании актива, после чего полученное значение делится на их общее количество. С целью предупреждения искажения информации, обусловленной выплатами сплитов, при проведении вычислений учитывается специальный коэффициент. На протяжении деятельности Токийской биржи, функционирование которой происходит в период азиатской сессии, котировки изменяются каждые 15 секунд.

В индекс Японии заложены сведения о ценных бумагах субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность более чем в 36 видах направлений. 41 процент от всех составляющих компаний активов приходится на предприятия, специализирующиеся на разработке нанотехнологий. В расчете учитываются сведения глобальных корпораций, специализирующихся на производстве электронных товаров, бытовой химии и оказывающих финансовые услуги. Отдельно можно выделить отрасли, оказывающие максимальное влияние на значение индекса:

• недвижимость;
• торговая деятельность;
• газо-, нефте- и горнодобывающие промышленности;
• строительство;
• рыболовство;
• машиностроение;
• фармацевтия;
• химическая промышленность.

Стоимость биржевого индекса изменяется при смене ценности его производных активов. Уменьшение или увеличение цены любой акции оказывает прямопропорциональное влияние на значение котировок комплексного торгового инструмента.

Осенью каждого года пересматривается список включенных в расчет индекса организаций. Решение об удалении или включении участника принимается комиссией в сентябре. Официальное уведомление инвесторов происходит только в октябре. В случае ликвидации компании, сведения о которой учитываются при определении размера индекса, перерасчет его ценности может быть произведен ранее. В этот период инвесторы могут наблюдать резкие скачки ценового графика актива.

На ценовое движение оказывает влияние:

• ликвидация субъекта предпринимательства, ценные бумаги которого являются производным элементом комплексного японского актива;
• дополнительный выпуск акций;
• дробление акций;
• изменение ценности бумаг.

Что такое индекс Никкей 225

Инвесторам, предпочитающим делать капиталовложения в ценные бумаги, рекомендуется ориентироваться на производные инструменты. Особого внимания заслуживает индекс Японии. Актив идентифицируется как перспективный, волатильный и имеющий запас бычьего хода. При работе с ним инвестору придется отслеживать изменения в сфере экономики и политики страны, чтобы своевременно отреагировать на ценовые движения. Его прогнозирование несложно, достаточно выявить зависимость влияния факторов.

Для удобства и наглядности, трейдеры часто пользуются различными инструментами анализа. Специально под японский биржевой индекс был разработан индикатор Ишимоку, при использовании которого сокращается время, необходимое для анализа рынка и увеличивается точность сигналов.

Рисунок 1. Японская биржа

Ознакомившись с онлайн графиком Индекса Никкей 225, становится наглядной его разница с размеренным движением котировок аналогичных активов других стран. Японский производный инструмент отличается резкими курсовыми изменениями, что является свидетельством сильного влияния на него внешних факторов.

Индекс NIKKEI 225 онлайн график

Индекс Никкей представляет собой важнейший японский фондовый индекс, причем довольно интересно, что раньше индекс имел длинное название и только с 1970 года называется от названия газеты. В состав индекса входят 225 компаний, и сам индекс рассчитывается как среднее арифметическое цен на эти акции. На представленном графике вы можете наблюдать значения Индекс NIKKEI 225 онлайн в режиме реального времени.

Индекс никкей онлайн

Как мы отметили выше, это биржевой индекс, который является самым важным для Японии. В состав индекса входят 225 компаний, однако раз в год список этих компаний пересматривается. Сам же биржевой индекс вычисляется газетой с 1970 года, газета называется Nihon Keizai Shimbun, именно отсюда и пошло название NIKKEI.

Подробный обзор Nikkei

«Никкэй» стартовал со значения в 100 пунктов. Пикового значения индекс достиг в конце 1989 г. — 39 915.87 пунктов. Затем последовали обвал и стагнация японской экономики, затянувшаяся на долгие годы. Даже сейчас, спустя более чем 30 лет, индекс не восстановился до уровня конца 1980-х гг.

Структура и значение индекса

Индекс — показатель состояния всего фондового рынка Японии.

С помощью «Никкэя» можно не только отслеживать капитализацию крупнейших компаний, но и быстро оценить состояние третьей по величине мировой экономики.

Структура пересматривается 1 раз в год, в сентябре, но ограниченно — за один раз могут добавить/убрать до 6 эмитентов. Основу японского индекса составляют компании таких секторов экономики: промышленность, энергетика, девелопмент, логистика, финансы. Всего представлены фирмы из 35 отраслей экономики.

За счет своего состава показатель устойчив, однако все равно испытывает давление азиатского кризиса и снижение объемов мирового потребления ресурсов.

Основные виды

В течение 1980-2000-х гг. на основе Nikkei 225 появлялись дополнительные индексы, например:

• Nikkei 500 и Nikkei 300 (меняется только количество компаний-эмитентов);
• JASDAQ (акции сектора высоких технологий);
• Nikkei All Stock index (показатель по крупнейшим японским биржам).

В 2013 г. японский рынок был реорганизован. В результате появилась Japan Exchange Group с капитализацией около 5 трлн долларов. Индекс обновленной группы — JPX-Nikkei 400. С ноября 2014 г. этот показатель обновляется ежесекундно и рассчитывается с применением 2 разных методик одновременно.

Japan Exchange Group включает почти четыре тысячи компаний.

Еще существуют индексы по отраслям (36), уровням риска и стратегиям инвестирования (8), величине компаний. Пример последнего — Nikkei Mid & Small Cap, включающий 200 японских предприятий, следующих за Nikkei 400 по капитализации.

Второй важный для японского рынка индекс — Tokyo Stock Price Index (TSPI). Показатель рассчитывается с 1068 г. На сегодня в индекс входят 1947 компаний, акции которых торгуются в первой секции Токийской биржи.

Характеристика и технический анализ

По состоянию на середину 2020 г. капитализация «Никкэя» составляет более 110% ВВП Японии. Дневной диапазон колебаний котировок (на 6 апреля 2021 г.) — 29 665-30 714 пунктов. Изменение за год составляет 68,81%.

Технический анализ по данным за последний календарный месяц:

Рекомендацию на покупку подтверждают и скользящие средние за разные периоды:

Преимущества

«Никкэй» является одним из 5 ключевых фондовых индексов в мире, вторым (после NYSE) по уровню капитализации. Показатель диверсифицирован, отличается высокой волатильностью, что позволяет хорошо на нем заработать. Также индекс быстро восстанавливается после кризисов.

Стоимость и динамика за все время

График котировок Nikkei 225 говорит сам за себя — это очень резвая «лошадка». И до 1990 года она прытко скакала вверх. Наверняка немало маститых инвесторов успели значительно увеличить свои капиталы на этом «забеге» Никкей. В декабре 1989 года был установлен исторический максимум на отметке 38957 пунктов.

Однако с января 1990 года индекс с той же скоростью полетел вниз. Достигнув в августе 1992 года низового значения 14194, Никкей опять развернулся, причем также резко. Далее наблюдалась череда взлетов и падений, в результате которых индекс периодически обновлял низы. Исторический минимум зафиксирован в апреле 2003 года — 7607 пунктов.

С осени 2012 года Nikkei 225 снова пошел расти и питать надежды инвесторов. Хотя в последнее время Никкей несколько застопорился у отметки 23000, общий тренд остается бычьим, а сам инструмент привлекательным.

Плюсы и минусы индекса

Рискнув заработать на Nikkei 225, не забудьте о его плюсах и минусах.

Плюсы рисуют заманчивую перспективу:

1. Занимает почетное место в пятерке ключевых индексов мирового рынка.
2. Никкей 225 — лидер по диверсификации.
3. Входит в двойку мировых индексов по уровню капитализации.
4. Обладает высокой волатильностью.

Ну и ложка дегтя в виде минусов этого инструмента:

1. График работы Токийской биржи не особо удобен жителям европейской части России — торги идут с 3 до 9 часов утра.
2. Основной конкурент Никкей 225 — TOPIX — временами подпирает его довольно ощутимо.
3. Сильно зависим от состояния китайской экономики, поскольку японские производства имеют множество филиалов на его территории.

Особенности японского индекса

Стабильность японской экономики обусловлена экспертными операциями. Производители государства сотрудничают с потребителями всех мировых стран, однако большая часть продаж направлена на США. Это объясняет взаимосвязь их экономических параметров, что отражается на синхронном изменении котировок индексов Японии и Америки.

Рисунок 4. Анализ графика индекса доллара с целью прогнозированя рыночного настроения индекса Никкей

Чтобы заработать на индексе Nikkei 225, необходимо постоянно мониторить индекс Доу Джонс и сопоставлять два графика котировок. Согласно статистических данных можно сделать вывод о том, что график индекса Японии отображает движение индекса доллара с дневным запаздыванием. Торговая стратегия с активом индекс Nikkei 225 базируется на оценке графика Dow Jones и принятия решения по его сигналам. Владея сведениями вчерашнего дня, можно сегодня приумножить свой капитал.

Рисунок 5. Прогнозирование рыночного настроения по японскому активу по анализу ценового графика индекса доллара

При работе с японским активом важно учитывать публикуемые данные экономических индикаторов, отражающие экономику Америки

Основными показателями, на которые следует обращать внимание, являются:

• индикатор, интерпретирующий созданные рабочие места;
• ВВП;
• индикаторы настроения потребителей и производителей.

В комплексной оценке все факторы отображают состояние экономики Америки. Поскольку страна является первым торговым партнером Японии, то стабильность значений экономических индикаторов, характеризующих силу доллара, или их рост, отражаются на импорте и на объеме экспертных операций японских товаров. Тесные взаимоотношения двух стран обуславливают их взаимный интерес к поддержке друг друга, поскольку негативные события в одной из них скажутся на экономическом статусе обеих государств.

Как можно использовать индекс для получения

Этот индекс подходит для торговли на крупных временных интервалах на активах, которые следуют за значением индекса

Конечно же, следует в таком случае принимать во внимание и фундаментальные факторы, так как они оказывают прямое воздействие на значение индекса, поэтому не учитывать их, как минимум, глупо. Рассматриваемый нами индекс отображает общее состояние японской экономики, следовательно, он находится в прямой корреляции с йеной, что также можно применять в своих целях для получения заработка

Хочу также отметить, что для предсказания изменений индекса был создан специальный набор инструментов, которые представляют собой эффективную торговую стратегию, выдающую неплохие сигналы для входа в рынок, а значит и приносит неплохую прибыль. Речь идет про индикатор Ишимоку, который создавался для прогнозирования индекса Никкей 225.

Данный инструмент создавался для анализа недельных графиков индекса. Его стандартные настройки 9,26 и 52 подходят только для недельных графиков. Число 52 представляет собой количество недель в году, 26 – недель в полугодии. Для использования на других временных интервалах индикатор нужно оптимизировать. Создатель индикатора не описывает процесс настройки индикатора на более коротких временных интервалах, поэтому вся ответственность ложиться на плечи трейдера.

Индикатор Ишимоку является очень эффективным индикатором, особенно для индекса Никкей 225, но об этом вы узнаете в моих следующих статьях. Подписывайте на мой канал и рассылку, и вы всегда будете в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов и многого другого интересного. Желаю всем удачи и до новых встреч!

Почему падали 30 лет?

Итак, почему японский рынок падал целых двадцать лет после своего пика и даже через 30 лет все еще далек от исторического максимума? Это уникальная ситуация, особенно для развитого рынка — настолько, что ее даже приводят в в пример противники инвестиций в фондовые активы.

Однако падение перестает быть удивительным, если мы посчитаем среднегеометрическую доходность за 40 лет в период роста: она оказывается равной примерно 16% годовых, что заметно выше, чем у развитых рынков. Ричард Ферри в своей книге о распределении активов приводит историческую диаграмму глобальных рынков по доле их стоимости:

Тут нас интересует Азиатско-Тихоокеанский регион (белый цвет), который в начале 1970х составлял лишь около 8% мировых рынков, тогда как доля США была почти 70%. Однако через двадцать лет к концу 1980х годов ситуация кардинально меняется: Азиатско-Тихоокеанский регион, главную роль в котором играет японский индекс, занимает порядка 40%, а Америка — лишь около 30%! Итого, в этот период США потеряли свое мировое лидерство по капитализации активов.

Но рыночные законы взяли свое, и даже маниакальное трудолюбие японцев в сочетании с высокими технологиями не смогло их изменить: рынок надолго упал, поскольку перед этим очень долго и бурно рос. Последний стремительный взлет с середины до конца 1980х конечно заметно добавил жару, но в целом оказался лишь финишным рывком на уже перегретом рынке. Известный факт, цитируемый многими источниками: стоимость метра коммерческой недвижимости в отдельных районах Токио в 1990 году достигала 1 млн. долларов.

Исторические и актуальные котировки индекса Nikkei

Метод расчета Nikkei

Говоря о методе, с помощью которого принято рассчитывать Nikkei, можно смело упомянуть Доу-Джонса, поскольку это его точная копия. Именно американцы в 1975 году предложили японцам перенять для своего ключевого показателя ту же формулу, которая используется для оппонента Никкей в США. Похоже, никто не высказался против.

С той поры индекс Никкей считают по среднему арифметическому:

Получается, что для расчета важна в основном стоимость акций и их количество в обороте. То есть важнейшее влияние в процентном соотношении оказывают компании с наибольшей капитализацией.

Биржевые котировки индекса Никкей 225 меняются раз в 15 секунд в режиме реального времени.

Похожие индексы

На японском фондовом рынке присутствует довольно много индексов, и часть из них схожа по своим свойствам с Nikkei. Приведу несколько примеров:

• TOPIX;
• Topix 100;
• Nikkei 1000;
• JASDAQ.

В инвестировании с помощью индексов, особенно таких волатильных, как Никкей 225, главное — осторожность и еще раз осторожность. Тем, кто еще не знаком с моими рекомендациями по формированию инвестиционного портфеля, самое время заглянуть в эту статью

Всего хорошего и до новых встреч.

Если забыли подписаться на мой блог, сделайте это сейчас, чтобы не пропустить важные публикации, которые я планирую добавить в ближайшее время.

Прогноз, аналитика и перспективы

Если вас не смущает «зубчатый» рисунок котировок данного инструмента, смело его добавляйте в свою корзину. Как и большинство японских индексов, Никкей очень волатилен и, соответственно, дает хорошие возможности для заработка.

Nikkei 225 — это самый популярный фондовый индекс Японии, своего рода азиатский Доу-Джонс. Уже по этой причине он стоит того, чтобы в него вложиться. Никкей действительно перспективный, с хорошим движением и запасом хода наверх. Но вот с внезапной просадкой нужно быть внимательным.

 Загрузка …

Кроме того, работая с этим инструментом, необходимо постоянно отслеживать изменения в политической и экономической среде Японии, поскольку любые мало-мальски значимые события могут «отыграть» Nikkei вниз.

Индекс Никкей отличается тем, что строить для него прогноз относительно несложно. Кто-то также не пренебрегает индикаторами — кстати, специально для него разработан индикатор Ишимоку, которым некоторые трейдеры не стесняются пользоваться.

Насчет стратегии инвестирования в индексы я стою на своем — это вложения долгосрочные, горизонт планирования от 3 лет. Так что наберитесь терпения с Никкей 225, и вам воздастся за труды.

Виды торговых инструментов для Никкей 225

Инвесторам предоставляется возможность использования множества торговых инструментов, с помощью которых можно зарабатывать на японском индексе. Они могут воспользоваться опционами или фьючерсами, а также другими индексными фондами, сформированные по аналогии с Никкей 225. В его семействе представлена группа индексов, с базовым перечнем которых можно ознакомиться на рисунке ниже.

Рисунок 3. Группа производных индексов

Прямой доступ к площадке Токио через брокерские компании могут получить доступ инвесторы, имеющие в своем распоряжении от 20000 долларов. Мелкие игроки могут заработать, инвестируя свои средства в покупку доли в ПИФах, формирующих собственные портфели на основе японского актива. В качестве альтернативного варианта можно воспользоваться функциональными возможностями Московской биржи, на которой можно вложить деньги в ценные бумаги японских фондов, производные которых полностью повторяют Никкей. Торговать активом как CFD на индексы можно на финансовом рынке Форекс. Однако в таком случае, приобретая инструмент, трейдер не становится его собственником, а получает лишь возможность заработать на спекуляции за счет колебаний курса Nikkei 225.

Что такое индекс nikkei

В наше время трейдеры используют для заработка индекс nikkei 225. Этот индекс был разработан для отображения текущего состояния крупнейших японских предприятий, которых согласно приставке, 225 штук.

В связи с тем, что данный индекс охватывает такое большое число компаний, он является достаточно важным индикатором, который показывает общее состояние японской экономики

По свей важности никкей 225 сопоставим с таким показателем, как dow jones

В своих предыдущих статьях я вкратце упомянула про индекс nikkei 225, когда рассказывала про особенности валютной пары евро/йена. Так вот хочу вам напомнить, что пара доллар/йена коррелирует с индексом никкей 225.

Этот индекс был создан в 1950 году, в этой связи он относится к числу самых старых экономических показателей в Азии. Своим наименованием он обязан Японскому журналу, который рассказывал людям о событиях на финансовых рынках и презентовал данный индекс общественности. В последствии этот журнал стал постоянно следить за изменением этого индекса, которым заинтересовались все мировые эксперты в области экономики.

Похожие записи:

Как защитить нарушенные права потребителя ? Абрамович роман: биография и фото Каталог профессиональных / промышленных экзоскелетов Время открытия торгов на мосбирже Чм по хоккею 2021 Курс акций xiaomi на бирже: онлайн график + аналитика и прогноз