Фьючерс на индекс ртс —

Индекс РТС и МосБиржи

Хотелось бы в статье по-подробнее тему раскрыть. 1) рост российских индексов — это следствие роста российских акций, 2) рост российских акций — следствие притока иностранного капитала, 3) приток иностранного капитала — следствие более высокой доходности российских акций, 4) высокая доходность российских акций — следствие разницы процентных ставок РФ-США и РФ-Европа, 5) разница процентных ставок РФ-США и РФ-Европа — следствие политики ФРС, ЕЦБ и ЦБ РФ, 6) политика ФРС, ЕЦБ и ЦБ РФ — следствие растущего долга США и Европы, и внешнего/внутреннего управления ЦБ РФ, 7) растущий долг США и Европы, и внешнее/внутреннее управление ЦБ РФ — следствие бреттон-вудской системы,

И чо? Может срочно российские индексы и акции покупать — раз их роста конца не видно, Аминь?

Но перечитайте приведенную пирамиду причин и следствий. Она не претендует на полноту и точность, по Википедии любой ее составит без труда. Но после ее прочтения — не особо верится в бесконечный рост индексов, впрочем, в их падение буквально завтра тоже не верится.

Еще не все из привычной для США цифры — 95% — населения РФ, они же доверчивые индейцы, доверчивые «Буратины», вложились в это «Поле Чудес». Еще не все «Буратины» — не все из 95% числа населения РФ, отдали туда свои доллары.

Процесс идет: на 10.01.2020г. открытые позиции на ММВБ на фьючерс доллар — рубль, тыс.контрактов (лонг/шорт): физические лица (большинство из них — Буратины((: 769/205, юр.лица (банки и фонды — агенты внешне/внутренне управляемого ЦБ РФ) — 455/1020. Итого, физ.лица ставят 7,5 к 2, что доллар вырастет, банки и фонды: 10 к 4,5, что доллар упадет.

Ну и кто будет прав, чья ставки сыграют? Или хозяева денег пожалеют российских физ.лиц, как они индейцев и фермеров США «жалели»?

Очевидная траектория «жаления»: опустить доллар, заставив-таки держателей доллара продать доллары по плохой низкой цене и убедить нынешних держателей доллара купить российские индексы и акции по плохой высокой цене. Как число сделавших это «физиков» приблизится к 95%, обвалить индексы и акции, при этом «физики» продадут акции по плохой низкой цене и купят доллары по плохой высокой цене.

Когда это случится? Когда приблизится к 95%. Судя по открытым позициям на ММВБ на доллар — рубль, до этого еще далекова-то. Но индейцев и фермеров тоже не за один день изничтожили. Процесс идет. Коллективизация, индустриализация, продразверстка и ссыльные кулаки в Сибирь. Когда-то это уже было. Ничего нового нет под солнцем!

Вспомнился плакат из интернет: «Хочешь попасть в США? Вступай в ракетные войска!» Но это так, для юмора, а по делу: «нелегко с Кощеем сладить: смерть его на конце иглы, та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, и то дерево Кощей как свой глаз бережёт». «Помогать неимущему – это человеколюбиво, признак жестокости – вымогать больше, чем ты дал» — где-то в этом направлении на мой взгляд надо Кощея искать )))

Простите, если что не так, но памятью моих ссыльных предков навеяло, предков, убитых в гражданскую и отечественную, не рожденных и до срока умерших в войну холодную… Вечная им память.

ПС. покупайте, продавайте! Не на беду беднейте, но в Бога богатейте!

Вот тут и можно сказать: этой сказочке конец, а кто слушал — молодец!

Факторы, влияющие на котировки фьючерса РТС

Вам полезно будет узнать о том, что на котировки фьючерса РТС оказывают влияние два основных фактора:

1. Стоимость фьючерса зависит от изменения котировок акций компаний, которые входят в индекс РТС.
2. Также на текущую стоимость фьючерса оказывает влияние изменение курса американского доллара по отношению к рублю.

Таким образом, максимально целесообразным приобретение фьючерса является в следующих ситуациях:

1. Вы уверены в том, что акции компаний, данные которых учитываются в процессе формирования индекса РТС, подорожают.
2. Также приобретать фьючерс следует в том случае, если в соответствии с вашим прогнозом в ближайшее время можно ожидать роста курса доллара по отношению к рублю.

В свою очередь продавать приобретенные ранее фьючерсы РТС рекомендуется в следующих случаях:

1. После проведения фундаментального анализа вы пришли к выводу, что стоимость акций компаний, которые применяют при расчете индекс РТС, в скором времени снизится.
2. Вы составили собственный прогноз, в соответствии с которым в ближайшее время ожидается серьезное укрепление рубля по отношению к доллару.

Помимо упомянутых выше, на изменение котировок индекса РТС оказывает влияние и целый ряд дополнительных факторов, основным из которых является баланс спроса и предложения. Если большинство спекулянтов считает, что стоимость индекса будет увеличиваться, то они начинают его активно приобретать. Действия трейдеров изменяют баланс спроса и предложения, что приводит к росту цены фьючерса.

В обратной ситуации, когда спекулянты активно продают рассматриваемые фьючерсы, можно будет ожидать серьезного падения его стоимости. Существует целый ряд технических инструментов для прогнозирования изменения котировок описываемого фьючерса, но для достижения максимальных результатов не следует забывать и про фундаментальный анализ.

Что такое индекс РТС

РТС – это первый российский индекс, который был запущен 1 сентября 1995 года. Его рассчитывала еще существующая на тот момент биржа РТС (Российская торговая система) – в 2012 году эта биржа влилась в ММВБ и образовалась ММВБ-РТС (ныне – Московская биржа).

Индекс РТС (другое написание – RTSI) рассчитывался на основании капитализации 30 акций крупнейших эмитентов, обращающихся на биржах страны, с учетом их фри-флоата. Проще говоря – это взвешенный по капитализации индекс. Чем больше капитализация компании – тем больше ее вес в индексе.

Начальное значение индекса РТС было принято 100 пунктов.

Сейчас схема расчета РТС другая. После объединения бирж в 2012 году индексы РТС и Мосбиржи стали считаться по одной и той же формуле, а базой расчета стали служить одни и те же акции.

Единственное различие – в валюте: индекс РТС (RTSI) рассчитывается в долларах, и индекс Мосбиржи (IMOEX) – в рублях. Следовательно, если рубль при девальвации ослабевает, то индекс РТС падает. Поэтому иногда возникают парадоксальная ситуация, когда индекс Мосбиржи растет, а РТС – падает.

Стоит взглянуть на динамику обоих индексов с 1999 года – это отлично видно. На графике индекс РТС обозначен красным цветом, а Мосбиржи – синим.

Сразу видно, что с 2011 по 2015 годы РТС падал, в то время как Мосбиржа – росла (и это учитывая, что с 2012 года у индексов одинаковая база расчета).

А вот еще интересный график. Свечи – это РТС, а красная линия – курс доллара по отношению к рублю. Видно, что когда доллар укрепляется (идет наверх), то индекс РТС падает (идет вниз) – и наоборот.

Текущее значение индекса РТС – 1146 пунктов. Средний прирост за все годы – 42,56 пунктов, или 3,71% в год.

Но здесь нужно учитывать колоссальное падение индекса в 2008 году с максимума в 3075 пунктов до 585 – тогдашний максимум до сих пор не достигнут. И вряд ли будет достигнут вновь, учитывая девальвацию рубля и особенности российского фондового рынка.

Торговля фьючерсами РТС. Особенности

Вам полезно будет узнать о том, что на современном фондовом рынке под термином «фьючерс» принято подразумевать отсроченный договор, который подкреплен взаиморасчетами между покупателем и продавцом. Обращение подобных договоров осуществляется на биржевых площадках, таких как ММВБ.

Рассматриваемый нами фьючерс является деривативом индекса РТС, который обладает целым рядом достоинств, среди которых отдельного упоминания заслуживают следующие:

1. Уровень волатильности данного индекса достаточен для получения существенного дохода даже во время торговли на коротких отрезках времени.
2. Описываемый индекс отличается высоким уровнем ликвидности, который позволяет осуществлять сделки с ним практически в любой момент.
3. При совершении операций с данным индексам с вас будут удерживаться довольно небольшие комиссионные сборы.

Если вы планируете использовать фьючерс РТС для заработка, то вам полезно будет узнать о том, что торги с его участием проходят лишь в будние дни. В отличие от валютных пар, на которых можно зарабатывать в круглосуточном режиме, торговать описываемым фьючерсом вы сможете лишь во время функционирования биржевой площадки. Согласно доступным данным, средняя продолжительность торговой сессии составляет 13 часов 45 минут.

Самое читаемое

Неделя

Месяц

За все время

Инвестирование или спекуляция — в чем разница
Евгений Абрамович
27
21.09.2021

Прогноз цены Litecoin
Евгений Абрамович
319
31.08.2021

5 советов начинающим трейдерам на рынке Форекс
Евгений Абрамович
112
15.09.2021

Инвестирование или спекуляция — в чем разница
Евгений Абрамович
27
21.09.2021

7 лучших брокеров в России 2021 года. Обзор биржевых брокеров для торговли на фондовом рынке.
Владимир Остальский
138634
22.03.2020

Рейтинг криптобирж. 10 лучших площадок в 2020 году
Елена Ли
37860
01.04.2020

Как выбрать брокера Форекс?
Команда Brokers.Ru
20638
29.11.2017

Как создать свою брокерскую компанию?
Владимир Остальский
17528
29.06.2014

Преимущества индекса РТС

В большей степени на динамику индекса влияет внутренняя экономика страны, а иностранные рынки оказывают влияние лишь косвенно. Индекс РТС напрямую зависит от показателей крупнейших российских компаний. Поскольку основной вес составляют компании их энергетического и финансового сектора, учитывая богатство территории природными ресурсами, которых нет в других странах, такие предприятия могут оказывать преимущественно благоприятно влияние. Фьючерсы на РТС являются самым ликвидным инструментом на российском фондовом рынке и одновременно одним из самых дорогих в списке FORTS.

С другой стороны, эта характеристика может ослабить экономику страны, поскольку она сильно привязана в большей степени именно к этим видам ресурсов и источникам экономики. Здесь можно провести параллели с Грецией, которая сильно зависит от туризма, страны Ближнего Востока и Венесуэлу, также сильно привязанные к нефти. В качестве примера отлично иллюстрирует текущая ситуация с пандемией COVID-19, когда сильно упал спрос на нефтепродукты и туристические услуги одновременно. Многим компаниям, работающим в этих сферах, пришлось вдвое и даже больше снижать цены, чтобы выдержать натиск. Однако события нанесли серьезный удар по фондовому рынку, и акции обвалились за короткий срок. Россия теперь входит в ОПЕК, которая контролирует более 80% мировых энергетических ресурсов, поэтому скоординированными усилиями энергетическим странам удалось договориться о сокращении нефти, чтобы ограничить предложение и тем самым стабилизировать рынок.

Еще одно достоинство РТС — глобальные рынки Европы и Азии с высоким спросом на энергетические продукты. После отладки транспортировки нефти в эти страны снижается коэффициент затрат на строительство трубопроводов и организацию поставок. Россия приняла экономически верные решения, сохранив наиболее значимые и влиятельные энергетические компании, находящиеся под государственным контролем, и удержав государственный долг на низком уровне

Для развитых стран важно сохранить госдолг на низком уровне, чтобы обеспечить себе обширное пространство для маневров, поскольку в конечном итоге государственный долг увеличится при инвестировании средств для расширения инфраструктуры

Следующее преимущество — низкий ВВП на душу населения совместно с большой численностью населения. Благодаря этому возникает огромный потенциал роста для ВВП, по меньшей мере, на следующую декаду. Для развития российской экономики по большей части требуется рабочая сила в то время, как технологические страны ощущают острый дефицит высококвалифицированных специалистов.

Что такое индекс РТС простыми словами?

Биржа РТС (Российская торговая система) была создана осенью 1995-ого года, как альтернатива площадке ММВБ. Однако в 2011 году биржи ММВБ и РТС объединились в единую биржевую площадку, которая стала называться Московская биржа. Индекс РТС (тикер RTSI) — яркий индикатор ситуации на российском фондовом рынке, показывающий капитализацию ведущих российских компаний в долларах США.

Индекс РТС включает в себя бумаги ведущих компаний в различных отраслях российской экономики: банки и финансы, нефть и газ, электроэнергетика, химия, телекоммуникации, потребительские товары и торговля, воздушный транспорт и информационные технологии. Таким образом, индекс адекватно представляет ситуацию в российской экономике на сегодня. Он используется и как финансовый инструмент для торговли, и как индикатор динамики российского рынка. 

Состав индекса РТС

Как мы уже говорили, в состав индекс РТС входит 38 крупных российских компаний на фондовом рынке. Ранее в него входило 50 компаний, но Московская биржа приняла решение исключить некоторые компании, чтобы оптимизировать стабильность фондового индекса. В таблице представлены данные 38 компаний, входящих в состав индекса РТС: название, цена и капитализация в долларах, доля в индексе и т.д. 

Таблица

Основные преимущества

Специалисты рассматривают фьючерсы, как разновидность отсроченного договора, который обращается на бирже, подкрепляясь взаимными расчетами и выплатами. История фондового рынка (ФР) показывает, что впервые такой вид сделки появился в США в середине XIX в. и получил широкое распространение на торгах в XXI в.

В РФ торговля РТС впервые произошла в 1995 г., и случилось это раньше, чем стартовала торговля акциями, потому что биржевые игроки оценили преимущества финансового инструмента. 1 сентября того же года определили и приняли базовое значение индекса на уровне 100 (пунктов), на который при подсчете финансовых показателей умножают РТС-индекс.

Фьючерс на индекс РТС имеет следующие плюсы:

• высокую волатильность;
• конкурирующую ликвидность;
• небольшую комиссию;
• расчеты в денежном эквиваленте;
• 5-дневную торговую сессию.

Высокая волатильность означает для трейдера, торгующего на бирже РФ, хорошую прибыль, полученную за контракты в течение 1 сессии. Ликвидность futures RTS позволяет быстро продать ценные бумаги по выгодной цене.

Приятно радует игроков ФР и невысокая комиссия за сделки с использованием фьючерсных бумаг. Такой бонус дает дополнительные преимущества сделкам этого типа.

Во время торгов расчеты за futures производятся в денежном эквиваленте. При этом цена финансового инструмента привязана к курсу доллар США/российский рубль.

Торговля договорами-фьючерсами ведется в течение 5 дней, во временном интервале с 10:00 до 23:45 с понедельника по пятницу. Такой промежуток считается продолжительной торговой операцией, поэтому futures-контракты пользуются спросом.

Расчет стоимости одного контракта

Разобравшись, что такое фьючерс, начинающему трейдеру нужно научиться рассчитывать стоимость контракта. Учитывая, что за начальное значение, на которое всегда умножается индекс РТС, принято 100, получается формула: фьючерсы на РТС-индекс (в пунктах) * 0,02 * текущий курс доллара США.

Например: РТС = 175, 0,02 — это 1 пункт фьючерса на индекс РТС, курс доллара = 63,81 руб. Стоимость контракта получается: 175 * 100 * 0,02 * 63,81 = 22 333,5 руб.

Срок действия фьючерса

У всех финансовых инструментов на фондовой бирже есть срок актуальности. В момент окончания срока действия (день экспирации) происходит путем вычисления разницы между текущей ценой и значением предыдущих биржевых суток.

Согласно законодательству РФ, конец срока действия фьючерс-контракта наступает каждое 15 число календарного месяца. Если на эту дату выпадает нерабочий день, то стоп-срок переносится на следующее число. Временной промежуток, по которому вычисляется маржа, от 15:00 до 16:00.

Окончание действия контрактов фьючерс на РТС-индекс происходит раз в квартал.

Преимущества индекса РТС

В большей степени на динамику индекса влияет внутренняя экономика страны, а иностранные рынки оказывают влияние лишь косвенно. Индекс РТС напрямую зависит от показателей крупнейших российских компаний. Поскольку основной вес составляют компании их энергетического и финансового сектора, учитывая богатство территории природными ресурсами, которых нет в других странах, такие предприятия могут оказывать преимущественно благоприятно влияние. Фьючерсы на РТС являются самым ликвидным инструментом на российском фондовом рынке и одновременно одним из самых дорогих в списке FORTS.

С другой стороны, эта характеристика может ослабить экономику страны, поскольку она сильно привязана в большей степени именно к этим видам ресурсов и источникам экономики. Здесь можно провести параллели с Грецией, которая сильно зависит от туризма, страны Ближнего Востока и Венесуэлу, также сильно привязанные к нефти. В качестве примера отлично иллюстрирует текущая ситуация с пандемией COVID-19, когда сильно упал спрос на нефтепродукты и туристические услуги одновременно. Многим компаниям, работающим в этих сферах, пришлось вдвое и даже больше снижать цены, чтобы выдержать натиск. Однако события нанесли серьезный удар по фондовому рынку, и акции обвалились за короткий срок. Россия теперь входит в ОПЕК, которая контролирует более 80% мировых энергетических ресурсов, поэтому скоординированными усилиями энергетическим странам удалось договориться о сокращении нефти, чтобы ограничить предложение и тем самым стабилизировать рынок.

Еще одно достоинство РТС — глобальные рынки Европы и Азии с высоким спросом на энергетические продукты. После отладки транспортировки нефти в эти страны снижается коэффициент затрат на строительство трубопроводов и организацию поставок. Россия приняла экономически верные решения, сохранив наиболее значимые и влиятельные энергетические компании, находящиеся под государственным контролем, и удержав государственный долг на низком уровне

Для развитых стран важно сохранить госдолг на низком уровне, чтобы обеспечить себе обширное пространство для маневров, поскольку в конечном итоге государственный долг увеличится при инвестировании средств для расширения инфраструктуры

Следующее преимущество — низкий ВВП на душу населения совместно с большой численностью населения. Благодаря этому возникает огромный потенциал роста для ВВП, по меньшей мере, на следующую декаду. Для развития российской экономики по большей части требуется рабочая сила в то время, как технологические страны ощущают острый дефицит высококвалифицированных специалистов.

События 2014 года

2014 год был, пожалуй, самым тяжелым для российской экономики с момента мирового кризиса. Именно в этот год, на фоне событий вокруг Крымского полуострова, были введены западные санкции по отношению к России.

Если в 2013 году максимальное зафиксированное значение средневзвешенного показателя составило 1638,08 пункта 28 января, минимальное — 1227,01 пункта 24 июня, то в 2014 году аналогичный максимум составил 1443,85 пункта 6 января, минимальное — 578,21 пункта 16 декабря. Первый период, после введения санкций отметился в 2020 году, когда высочайшей точкой графика стала отметка на уровне в 1092,52 пункта 13 мая, минимальное — 708,25 пункта 25 августа. В 2020 году максимальное значение индекса составило 1170,51 пункта 14 декабря, минимальное — 607,14 пункта 21 января.

В целом, можно отметить, что последние годы экономика возвращается в свое привычное русло, и вот уже 2020 стал настоящим подспорьем для тех, кто инвестировал в индексные фонды на базе РТС или ММВБ. Негативной остается ситуация, само собой, с валютой. И именно решения данного вопроса инвесторы ожидают от правительственных структур.

Как учитываются компании

Для включения компании в список ежеквартально 15 числа начиная с декабря проводится процедура пересмотра. В состав входят только компании, чьи акции торгуются на ММВБ. Попадают только те компании, которые занимают первые 50 позиций по капитализации, т.е. являются самыми ликвидными на рынке, причем должно пройти не менее полугода после IPO на бирже. Но список может быть меньше. Иногда индексный комитет фондовой биржи MOEX включает не все 50 компаний, а сокращает их до необходимого минимума с учетом показателей компаний. РТС балансируется, поэтому исключаются компании, которые могут негативно повлиять на динамику индекса.

Похожие записи:

Индекс ртс Акции газпрома прогноз 2021, 2022 Вход в личный кабинет перфект мани: пошаговая инструкция, правила регистрации График xau usd Чистая прибыль простыми словами Май фин могилев