Индикаторы волатильности
Конкретные индикаторы технического анализа, например, полосы Боллинджера или индекс волатильности, могут использоваться для измерения волатильности. Рассмотрим список лучших доступных инструментов для измерения волатильности.
Индекс волатильности (VIX)
Чикагская биржа опционов предлагает институциональным трейдерам свой фирменный индекс волатильности VIX. Инструмент обеспечивает оценку ожидаемой волатильности S&P 500 на основе опционов на индекс. Однако он используется во всем мире в качестве эталона общей волатильности финансового рынка. Когда значение VIX резко увеличивается, S&P 500 также реагирует резким изменением волатильности.
В приведенном ниже примере всплеск VIX соответствует взрывному движению S&P 500.
Средний истинный диапазон — ATR
Уэллс Уайлдер-младший разработал индикатор средний истинный диапазон для измерения волатильности товарного рынка на основе того, сколько в среднем движется актив за период времени, чтобы определить его «истинный диапазон». Однако инструмент хорошо работает на любом рынке.
В приведенном ниже примере на паре XAUUSD индикатор среднего истинного диапазона показывает всплеск в периоды повышенной волатильности. Когда цены на золото стабилизировались от максимумов и консолидировались, средний истинный диапазон также уменьшился. Позже, когда цены на золото начали новый восходящий тренд, индикатор ATR указывает на рост волатильности.
Индекс средней направленности
Еще один инструмент, созданный Уайлдером, который также разработал Индекс относительной силы и Parabolic SAR. Индекс среднего направленности является инструментом измерения силы тренда.
Индикатор ADX может также выступать в качестве индикатора волатильности. В отсутствие тренда волатильность минимальна.
В приведенном ниже примере сырой нефти WTI, падающей по отношению к доллару США, можно увидеть рост ADX во время доминирующего тренда.
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера — это инструмент технического анализа, который выполняет множество функций, включая измерение волатильности. Он состоит из простой скользящей средней и двух стандартных отклонений SMA.
Два стандартных отклонения действуют как верхняя и нижняя «полосы». Большая часть движения цены происходит внутри полос, поэтому, когда цена актива достигает или закрывается за пределами любой полосы, она часто действует как резиновая лента, отправляющая ценовое действие обратно в другую полосу.
Эти полосы расширяются и сжимаются в зависимости от текущей волатильности. Когда полосы сжимаются в течение длительного периода времени, вероятно, волатильность уменьшится. Во время сильной волатильности полосы расширяются.
В приведенном ниже примере промышленного индекса Доу-Джонса полосы сужаются и сжимаются перед взрывным движением. По мере роста волатильности полосы существенно расширяются.
Существует также модифицированная версия полос Боллинджера, обеспечивающая только визуальную оценку ширины полос.
Устраняя все другие аспекты инструмента, она обеспечивает еще более точную оценку волатильности рынка. Абсолютные минимумы также могут служить причиной взрывной нестабильности на рынке.
Как рассчитать волатильность
Волатильность часто рассчитывается с использованием дисперсии и стандартного отклонения. Стандартное отклонение – это квадратный корень из дисперсии.
Для простоты предположим, что у нас есть ежемесячные цены закрытия акций от 1 до 10 долларов. Например, первый месяц – 1 доллар, второй – 2 доллара и т. Д. Чтобы рассчитать дисперсию, выполните следующие пять шагов.
- Найдите среднее значение набора данных. Это означает добавление каждого значения, а затем деление его на количество значений. Если мы прибавим 1 доллар плюс 2 доллара плюс 3 доллара до 10 долларов, мы получим 55 долларов. Это делится на 10, потому что в нашем наборе данных 10 чисел. Это дает среднюю цену в 5,50 долларов США.
- Вычислите разницу между каждым значением данных и средним значением . Это часто называют отклонением. Например, мы возьмем 10–5,50 доллара = 4,50 доллара, затем 9–5,50 доллара = 3,50 доллара. Это продолжается вплоть до нашего первого значения данных $ 1. Допускаются отрицательные числа. Поскольку нам нужно каждое значение, эти вычисления часто выполняются в электронной таблице.
- Возведите отклонения в квадрат . Это устранит отрицательные значения.
- Сложите квадраты отклонений вместе r. В нашем примере это равно 82,5.
- Разделите сумму квадратов отклонений (82,5) на количество значений данных .
В этом случае итоговая разница составляет 8,25 доллара США. Для получения стандартного отклонения используется квадратный корень. Это равно 2,87 доллара. Это мера риска, показывающая, как значения распределяются вокруг средней цены. Это дает трейдерам представление о том, насколько цена может отклоняться от средней.
Если цены выбираются случайным образом из нормального распределения, то около 68% от всех значений данных будут находиться в пределах одного стандартного отклонения. Девяносто пять процентов значений данных будут находиться в пределах двух стандартных отклонений (2 x 2,87 в нашем примере), а 99,7% всех значений будут находиться в пределах трех стандартных отклонений (3 x 2,87). В этом случае значения от 1 до 10 не распределяются случайным образом на кривой колокола ; скорее. они распределены равномерно. Следовательно, ожидаемые процентные значения 68–95–99,7% не выполняются. Несмотря на это ограничение, трейдеры по-прежнему часто используют стандартное отклонение, поскольку наборы данных о возвратах цен часто больше напоминают нормальное (кривая колокола) распределение, чем в данном примере.
Волатильность валютных пар
Специально для заинтересованных читателей нашел сравнительную таблицу волатильности пар в разные торговые сессии Форекс. Можете использовать, как шпаргалку:
Как видите в таблице есть сравнительные характеристики волатильности для некоторых валютных пар. Но не для всех. А как быть, если вы хотите торговать на паре, которой в таблице нет? Самое простое решение — не торговать на таких парах, не так ли? Шутка!
Индикаторы волатильности
В терминале Meta Trader4 есть два индикатора, которые могут помочь определить волатильность любой валютной пары. Это — индикатор ATR (Average True Range) и индикатор Heiken Ashi.
Индикатор волатильности ATR — покажет активность рынка на истории и в текущее время, а индикатор Heiken Ashi — уточнит, как двигалась цена на определенной свече и покажет усредненное значение. Для понимания общей картины, используются совместно.
Не буду останавливаться подробно на этих индикаторах, особенно ATR не совсем прост для понимания новичков. Возможно напишу отдельные статьи по работе с этими индикаторами. Но, если кому интересно разобраться сейчас, то в Гугле полно информации, только спросите…
Как видите, в нем есть большой плюс — он показывает не только волатильность пар, но и направление тренда, его силу, а так же наиболее высокую волатильность рынка в данный момент…
Шпаргалка по волатильности
Давайте теперь подведем небольшой итог. Он также будет вам шпаргалкой в успешной торговле бинарными опционами и валютами Forex:
В разные торговые сессии важно выбирать валютные пары, которые волатильны именно в этой торговой сессии! Если одна пара отлично подходит для одной сессии, то не факт, что она подойдет для другой;
Волатильность валютной пары не означает тренд;
Волатильность пары не означает прохождение большого количества пунктов. Пара может быть волатильной, но колебаться в пределах пары-тройки десятков пунктов, например EUR/JPY;
Перед началом торговли важно проанализировать наиболее волатильные валютные пары
Возможно волатильность идет в небольшом диапазоне и на рынке флет;
Для успешной торговли важно знать расписание торговых сессий и пары наиболее волатильные в определенные сессии. Это поможет определиться с выбором стратегии.
А теперь шпаргалка по наиболее волатильным валютным парам:
-
В азиатскую сессию наиболее волатильные пары — GBP/JPY — 112 пунктов, GBP/CHF — 96 п, USD/JPY — 78 п, EUR/ JPY — 75 п.
Важных финансовых новостей из других стран почти нет, рынок спокоен. Но бывает хороший тренд на валютных парах связанных с японской йеной из-за колебаний ее курса. -
Европейская сессия — GBP/CHF — 150, GBP/JPY — 145, USD/CHF — 117, GBP/USD — 112.
В европейскую сессию выходит большое количество новостей, которые оказывают влияние на все валютные пары связанные с евро. Пожалуй это самая живая сессия для торговли, так как в это время, из-за всего этого сыра-бора, наблюдается повышенная волатильность практически по всем парам. - Американская сессия — GBP/CHF — 129 п, GBP/JPY — 119 п, USD/CHF — 107.
Так как США имеют большое мировое значение, как и валюта страны — доллар, все новости выходящие в американскую сессию будут значительно влиять на все валютные пары связанные с $. Следовательно волатильность этих пар тоже будет повышена.
Не буду говорить про «межсезонье», то есть про то, как ведут себя валютные пары, когда пересекается время сессий. Здесь каждый может сделать простой вывод — наиболее волатильными парами будут пары связанными с валютами стран в которых сейчас сессия.
И в заключении статьи стоит обратить ваше внимание на одну особенность в шпаргалке, точнее на одну пару — GBP/CHF. Заметили, что эта пара волатильна в любую сессию, хотя и кажется, что не связана ни с евро, ни с долларом, ни с йеной?. Ну, надеюсь объяснил простыми словами, что такое волатильность на самом деле? Если вы хотите сделать вашу торговлю на финансовом рынке более прибыльным, то не пренебрегайте волатильностью и — шпаргалка вам в помощь!
Ну, надеюсь объяснил простыми словами, что такое волатильность на самом деле? Если вы хотите сделать вашу торговлю на финансовом рынке более прибыльным, то не пренебрегайте волатильностью и — шпаргалка вам в помощь!
Как показатели волатильности применяют на практике
Выше мы рассмотрели методику расчёта исторической волатильности и основные индикаторы волатильности. Теперь давайте поговорим о том, как использовать всё это на практике.
Ну, во-первых, уровень волатильности можно использовать для оценки риска инвестиций в тот или иной финансовый инструмент. Чем выше этот уровень, тем больше потенциальный риск трейдера (инвестора). Отсюда вытекает ещё одно практическое применение значения волатильности: с его учётом можно формировать инвестиционный портфель таким образом, чтобы доли финансовых инструментов в его составе были обратно пропорциональны их волатильности. Это требуется для того, чтобы отрегулировать суммарный риск по портфелю в целом.
Уровень волатильности можно использовать для определения, так называемого запаса хода финансового инструмента. Допустим, вы имеете дневное значение волатильности выражаемое в 100 пунктах движения цены (т.е. каждый день в среднем изменение цены составляет величину равную 100 пунктам). При этом, например, сегодня, цена прошла всего лишь 20 пунктов. Таким образом, исходя из статистики, цена может сдвинуться ещё на 80 пунктов (100-20=80). Это можно использовать для определения целей по открытым позициям.
Кроме этого значение волатильности есть своего рода индикатор интереса игроков к данному конкретному финансовому инструменту. Чем больше этот интерес, тем больше значение волатильности.
Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:
Основы трейдинга , Словарь трейдера
olegas ›
Торгую га финансовых рынках с 2008 года. Сначала это был FOREX, затем фондовая биржа. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Пишу статьи на сайт ради удовольствия.
Последствия волатильности
Высокая волатильность имеет ряд последствий. Зачастую такие последствия несут негативный характер не только на рынок используемого финансового инструмента, но и на весь финансовый рынок.
Один скачок в определенной рыночной зоне вызывает эффект домино, вследствие чего падают объемы торговли международного формата.
Когда ценовая политика изменяется очень быстро, то потребители быстро снижают свои расходы, тем самым снижая доходы предприятия. Такие скачки влекут за собой возникновения кризиса, нищеты. Многие компании рассчитывают на риск-менеджмент, стремясь снизить риски.
Волатильность постоянно изменяется, в зависимости от спроса на определенный финансовый инструмент. Если появляются какие-то изменения в востребованности, то показатели изменчивости понижаются или увеличиваются соответственно.
Что такое волатильность рынка
Как уже было сказано выше, волатильность — это средний диапазон движения цены от минимальных значений к максимальным, за определенный период времени.
Для начала давайте разберемся, что такое волатильность, простыми словами…
Возьмем простой пример, знакомый еще со школы. Как вы вычисляли среднее значение? Позавчера вы получили 3 пятерки, вчера 4, а сегодня 1. Сколько, в среднем пятерок вы получили за три дня? Восемь? Нет, не правильно! Это будет общее количество.
А среднее значение вычисляется так: количество делится на время. То есть 3+4+1=8/3. Итого, среднее количество пятерок полученных за один день равняется — 2,666666666666667! Вот такая арифметика. Так же можно подсчитать сколько пятерок вы получали в час, минуту, секунду…
Поэтому у нас в стране средняя зарплата равняется 30 000 рублей! Не верите? А это правда! Где-то в центре менеджер по продажам автомобилей получает 50 000 рублей, а в глубинке, слесарь дядя Ваня — 10 000. 50 000+10 000/2=30 000!
Поэтому трейдер не знающий, что такое волатильность рынка валют, садится в свободное время и зная, что EUR/USD (евро/американский доллар), одна из самых волатильных пар, начинает торговать. Хотя в данный момент пара может быть не волатильна вообще…
И, если вам говорят, что евро/доллар в среднем, за день, проходит 70-100 пунктов, то обязательно уточните в какое именно время… За день берется усредненное значение по часам.
И получается то же, что и с зарплатой — в один час пара может пройти 10 пунктов, а в другой — 50! Среднее значение — 30…
И не стоит забывать момент, что волатильность не означает движение цены строго в одну сторону.
За европейскую и американскую сессии пара действительно может пройти 70 и более пунктов, а вот во время тихоокеанской и азиатской может даже не преодолеть барьер в 20 пунктов.
Вот и подумайте, что будет если вы сядете в азиатскую сессию торговать пробойной или канальной стратегией?
Что это такое
Определение «волатильность» из Википедии звучит следующим образом: статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены на что-либо. Если пояснить это простыми словами, то волатильность — это то, как сильно и быстро меняется цена на что-то.
Для визуального примера можно воспользоваться аналогией из природы, а именно — волнами моря. Если на море штиль, изменений нет, то волатильность низкая. Если начинается шторм, волны поднимаются выше — это высокая волатильность. В таком случае, анализ и прогнозирование — прогноз погоды для моряка.
Благодаря этой характеристике люди могут делать прогнозы на будущее движение рынка, вытекающее из колебания цены в прошлом. Волатильность можно назвать финансовым инструментом, ведь она тесно переплетается с управлением финансовыми рисками.
По этой причине понятие волатильности чаще всего встречается на биржах: валютной и фондовой, на товарном и срочном рынках. Именно на изменчивости цены строятся торговые стратегии.
Происхождение термина
Русскоязычный термин возник от английского слова «volatility», которое, в свою очередь, произошло от французского «volatilis», что в переводе означает «быстрый», «изменчивость», «летучий». В связи с этим, волатильность иногда называют изменчивостью — это два обозначения одного и того же понятия, два синонима.
Почему все меняется
Волатильность на рынке можно представить, как баланс спроса и предложения. Если какого-то компонента становится больше или меньше, то меняется и цена — а значит, нарушается баланс. Например, если все захотят купить какой-то конкретный предмет, но его мало кто будет продавать, или вообще никто не будет, то цена на этот продукт быстро взлетит до небес.
Яркий пример высокой волатильности, который еще свеж в памяти — стоимость доллара по отношению к рублю в 2014–2015 годах, когда он рос будто на дрожжах. Все общество полагало, что доллар будет укрепляться, поэтому все покупали и никто не продавал. Так как баланс нарушился, то волатильность и росла.
Пик случился в декабре 2014 года, когда в течение дня доллар смог подрасти на 30%, потом упасть еще на 20%, а закрыться вообще с прибылью +5%. В результате получается высокая волатильность.
Цикличность
Важно понимать еще одну особенность волатильности — она циклична, словно погода на море. Если долгое время цена практически не колеблется, то скоро придет время резких скачков
Чем дольше длится один из этих периодов, тем вероятнее, что скоро ему на замену придет другой. Это закон рынка, который нельзя поколебать.
Зато можно объяснить.
Но этот период не может длиться вечно, поскольку человек не может долго находиться в стрессовом состоянии, он эмоционально выдыхается и уходит с рынка, чтобы сохранить оставшиеся сбережения.
Недостаток в том, что у этих процессов нет четких временных рамок. Никто никогда точно не скажет, сколько продлится штиль или шторм. Профессионалы могут пытаться прогнозировать наперед, но ни один прогноз не может отличаться стопроцентной гарантией.
Что такое индикатор волатильности
Метод расчета волатильности зависит от ее вида. Разберем, как посчитать историческую волатильность, которая отражает изменение цены актива в прошлом в течение месяца, года или любого промежутка времени.
Расчет происходит по следующей формуле:
Также для оценки используют дополнительные инструменты – индикаторы волатильности.
Average True Range – наиболее наглядный индикатор, который наглядно показывает среднее минимальное и максимальное значение стоимости в текущий момент времени. Достаточно наложить на актуальный дневной график данные ATR за более длительный промежуток времени. При активизации изменчивости индикатор растет, а при пассивности — падает. Индикатор позволяет предсказать взлёт или обрушение курса.
CCI – оценивает падение или рост свечей на графике и изменение цены относительно скользящей средней, что позволяет определить наилучшие точки входа и выхода из сделки.
Анализ волатильности актива (будь то акция, валюта или криптовалюта) позволяет значительно повысить вероятность заключить удачную сделку. При торговле на биржах применяйте комплексный подход и используйте все возможные инструменты.
Как рассчитывать волатильность?
Конечно же, вы можете вручную мерить каждую свечку, а потом делить на 10 используя калькулятор. Это не так сложно. Но существуют специальные сервисы, которые помогают производить расчёты автоматически.
Один из таких сервисов Mataf.net
На сайте нужно выбрать раздел «Форекс волатильность»:
И в открытом окне мы уже можем работать с данными:
По умолчанию показана статистика за 10 недель. Автоматически будет установлена пара EURUSD:
Если вам нужна статистика иной пары, то просто выбираете из списка слева и получаете данные:
Возьмём пару GBPUSD. Мы видим, что средняя волатильность в день составляет 116 пунктов. Так же можем просмотреть волатильность по часам в течении дня. Трейдеры, которые торгуют, скажем, на М5 могут это использовать.
Для этой пары средняя волатильность в час составляет 25 пунктов. Представим, что у вас появляется в течение часа сигнал на покупку, а цена уже прошла 20 пунктов. В этом случае лезть не стоит. Только при условии, что в следующий час цена продолжит движение.
Итак, на этом сервисе вы можете просмотреть волатильность любой торговой пары. На сайте указано время по Гринвичу. Так же мы видим статистику, которую можно анализировать и использовать в торговле. Так, самый волатильный час для пары GBPUSD на момент написания статьи – 10 часов по Гринвичу – 38,8 пункта:
Так же можно увидеть данные по дням недели. Самый волатильный день у нас вторник, а наименее – понедельник:
Опять же, эти данные можно использовать для построения или корректировки собственной стратегии. Наверняка вам уже пришли какие-то идеи по мере того, как мы движемся дальше.
Ещё ниже можно увидеть историческую волатильность:
Это пригодится при тестировании стратегий на истории. Можно сделать вывод, что в 2009 году волатильность была наибольшей. А на текущий момент она усреднённая. Аналогично можно поступать с другими валютными парами и металлами, таким как золото или серебро.
Также данные по волатильности можно посмотреть на сервисе myfxbook.com
Он должен быть известен вам, как сайт для мониторинга торговли. Но здесь так же есть и дополнительные инструменты для просмотра волатильности.
Чтобы открыть показатели, находим раздел «Market –> Volatility»:
И получаем углублённые данные по торговым парам:
По нашей паре GBPUSD мы можем увидеть волатильность: в 1 минуту, за 5 минут, за 15 минут и так далее. Это всё можно использовать в торговле. Кроме того, здесь можно поменять показатели пунктов на проценты, а так же искать пары со значениями волатильности в заданных рамках:
Если нажать вкладку “Ещё”, то можно добавить какие-то дополнительные пары:
На сервисе, который мы рассматривали выше, к примеру, нет пары USDRUВ, а на этом сервисе мы можем включить ее в список:
Лично мне удобнее использовать Mataf, но вы можете сделать проще и для работы использовать оба сервиса, потому что их возможности отличаются. На myfxbook имеются минутные данные, а на Mataf есть больше графиков и более подробная информация. Используйте оба этих сервиса для построения и корректировки своих стратегий.
Какие бывают индикаторы (измерители) волатильности?
Теоретически вы даже вручную можете рассчитывать этот показатель, просто измеряя диапазон (расстояние от максимума до минимума) для каждой свечи и потом усредняя полученные данные. Но это неудобно, долго, да и смысла особого нет, если есть несколько надежных источников данных и целый набор индикаторов, позволяющий оценить волатильность цен прямо в торговом терминале.
Узнать волатильность можно из онлайн-источников:
- myfxbook.com – нас интересует раздел Market, вкладка Volatility. Данные могут отображаться в пунктах и процентах, есть фильтр, позволяющий отсечь пары со слишком низкой/высокой волатильностью. Данные представлены по 102 инструментам, этого для торговли вполне достаточно. Выводится информация в виде таблицы с указанием среднего значения по всем таймфреймам, начиная с минутного;
- mataf.net – перейти нужно по пути Forex-Инструменты-Волатильность. Информация выводится в виде списка, данные представлены сразу и в пунктах, и в относительной форме. Справа – графики, отражающие изменение хода графика по часам в течение суток, по дням в течение недели. В правом верхнем углу – табличка, в которой можно исключить ненужные инструменты, например, валютные пары с высокой волатильностью или низкой;
- investing.com –самый малоинформативный вариант. Нужно просто задать количество недель, за которые будут усредняться данные. Под таблицей информация отображается еще и в виде графиков.
ATR
Что касается индикаторов, то в МТ4 есть отличный инструмент для этого – алгоритм Average True Range. Известен уже около 40 лет, но за это время популярности он нисколько не утратил, ATR интегрирован практически во все торговые терминалы. Значение слова волатильность в нынешнем его понимании (для рынка форекс, фондового рынка) появилось примерно в то же время.
На графике этот индикатор отображается как отдельная линия, по ней можно определить усредненную волатильность за определенный период, указанный в настройках (усреднение производится с помощью простой скользящей средней).
В примере на скриншоте выше средняя дневная волатильность за последние 14 дней составляет 82 пункта.Помимо ATR для оценки волатильности могут использоваться и другие индикаторы:
- Bollinger Bands – тут нужно ориентироваться на расстояние между границами канала. Чем оно больше, тем выше активность на рынке, если они расходятся, то движение только набирает силу. Правда, оценить количественно величину волатильности индикатор полосы Боллинджера неспособен.
- CCI – когда линия осциллятора выходит за пределы диапазона ±100, наблюдается увеличение диапазона свечей.
- Масса пользовательских индикаторов. Отмечу, что очень часто в пользовательских индикаторах используется стандартный ATR. Разработка Уэллса Уайлдера оказалась на редкость удачной. Я рекомендую для оценки волатильности использовать стандартный ATR. О том, как именно его можно применять (кроме определения среднего диапазона свечей), расскажу чуть ниже.
Открыть брокерский счет amarkets
Что значит волатильность рубля
За данным показателем следят трейдеры. Планируют тактику на бирже, подбирают пары с минимальными рисками инвестирования.
При высокой волатильности рубля приходится постоянно сталкиваться со значительными изменениями стоимости активов. Аккуратные игроки, просчитывающие каждое действие, воздерживаются от подобных операций. Ведь предвидеть прибыльность сделки весьма проблематично.
Зато эта ситуация считается оптимальной для любителей рисковать. Если повезет, можно получить значительный доход.
Абсолютный показатель рассчитывается в той же валюте. Относительное значение определяет динамику курса в процентах по отношению к стартовому показателю. Его используют при сравнении графиков нескольких разных валют.
Признаки волатильности
При этом у него существуют две основные черты.
- Стремление к среднему значению. Данный показатель проявляется за счет цикличности. В каком бы месте ни находилось конкретное значение, оно всегда устремляется к середине, избегая крайностей.
- Постоянство. При наличии заинтересованных инвесторов можно рассчитываться, что при определенном уровне изменчивости он сохранится и завтра.
Причины волатильности курса российского рубля
На них оказываются влияние факторы извне и изнутри.
Среди ключевых выделяют:
- процентные ставки ЦБ РФ (их рост/падение);
- санкционные меры;
- политическая обстановка внутри государства и в мире;
- стоимость газа и нефти на мировых рынках.
Последствия
В последние годы нестабильные цены на природные ресурсы и экономические санкции со стороны западных государств привели к тому, что волатильность рубля стала достаточно высокой.
Это привлекло трейдеров, привыкших рисковать. Они активно играют на этом рынке.
Как рассчитать показатель
Средняя волатильность рассчитывают по формуле на основе графика сравнения двух валют. Например, рубля и американского доллара. Из максимального значения рубля за доллар за определенный вами временной промежуток следует вычесть минимальное.
Чтобы получить процентное соотношение, умножьте получившийся результат на 100 и разделите на минимальное значение, использованное в первом расчете.
Примеры использования в жизни
На практике это инструмент, который помогает управлять рисками. Его применяют, когда требуется оценить динамику одного из показателей.
Во-первых, для определения, насколько высок риск открытия сделки. Во-вторых, чтобы решить, в какой последовательности действовать при достижении активом конкретных значений.
Это применимо к любому активу. При изменении стоимости формируется определенный уровень изменчивости.
