Что такое волатильность, и какие валютные пары самые волатильные?

Характеристика некоторых валютных пар

EUR/USD – одна из самых популярных пар, однако в связи с большим количеством профессиональных игроков на рынке эта пара достаточно трудно прогнозируема и часто меняет направление движения и для новичков является не самым оптимальным вариантом. Прогнозы от различных финансовых организаций по паре EUR/USD неточные и зачастую противоречивы.

GBP/USD – одна из сильно волатильных валютных пар, и это следует учитывать. Часто пробивает уровни поддержки и сопротивления. Многие начинающие трейдеры считают, что эта пара дублирует движение EUR/USD и, хотя часто отмечается параллельное движение, это неверно. Поэтому торговать по аналогии с EUR/USD будет ошибкой

Эту пару можно торговать и начинающим, но с осторожностью. Пара сильно реагирует на политические события и экономические данные собственной страны, поэтому новости Великобритании необходимо тщательно отслеживать.

USD/JPY – одна из самых непредсказуемых валютных пар с резкими и неожиданными скачками, часто приводящих трейдеров к убыткам

Прогнозы относительно динамики USD/JPY движения считаются самыми ошибочными, очень чувствительна к политическим и экономическим событиям. Начинающим лучше воздержаться от торговли этой парой.

USD/CHF – относится к основным валютным парам. В целом, повторяет движение валютной пары EUR/USD, но лучше показывает динамику движения непосредственно доллара. Может использоваться для прогноза движения других валютных пар. Более прогнозируемая валютная пара и может использоваться начинающими.

USD/CAD — относится к сырьевым валютам
Движение валютной пары тесно коррелирует с движением цен на нефть – при повышении цены на нефть, канадский доллар растет, поэтому очень важно следить за прогнозами и тенденциями рынка нефти. Для начинающих рекомендуется работать с большой осторожностью.

AUD/USD и NZD/USD — похожие по поведению валютные пары
Хорошо поддаются техническому анализу. На эти валютные пары большое влияние оказывает цены на металлы, сырье и погодные условия. При понижении цен на металлы и плохой погоде курс, как правило, снижается. Повышение цены на металл поднимает курсы этих валют, а вот хорошая погода практически не влияет на движения валютных пар
Можно торговать начинающим трейдерам, при этом уделять основное внимание техническому анализу и динамике цен на сырье.

EUR/JPY — очень непредсказуемая пара. Для новичков этот финансовый инструмент является весьма сложным
Прогнозы движение часто ошибочны и недостоверны.

GBP/JPY — крайне непредсказуемая и опасная валютная пара. Начинающим трейдерам следует воздержаться от торговли по ней.

CHF/JPY — эта валютная пара достаточно прогнозируема и может рекомендоваться для успешной торговли новичками. Для анализа движения можно использовать график валютной пары EUR/JPY, который часто дублирует движения, но делает его немного раньше.

EUR/CHF — идеальный вариант для новичков. Колебания по ней весьма небольшие. Иногда бывают периоды очень спокойного движения. Торговля в такие периоды способна принести значительные приросты к депозиту.

GBP/CHF — валютная пара часто следует за курсом EUR/CHF, В целом, эта валютная пара – не лучший вариант для новичков, больше предназначена для профессионалов.

EUR/GBP — одна из самых спокойных валютных пар. Движение валютной пары иногда не превышает нескольких пунктов, но не забывайте, что цена одного пункта очень высокая, поэтому даже при незначительных движениях возможны ощутимые изменения депозита.

Игровые автоматы

Понятие волатильности может относиться и к миру гэмблинга, то есть азартным играм. В данном случае под волатильностью понимается уровень риска в процессе игры. Грубо говоря, этот инструмент показывает, как часто, и какие суммы игроки выигрывают.

Эту волатильность делят на три вида:

• высокую;
• среднюю;
• низкую.

Чем выше уровень волатильности, тем выше риск — то есть призы выпадают редко, но при этом их сумма внушительна.  В такие автоматы играют люди, у которых достаточно капитала, времени и терпения.  Низковолатильные игры имеют большое количество малых выигрышных комбинаций, то есть призы будут выпадать часто, но некрупные.

Как определить волатильность игрового автомата?

Уровень риска — важная величина для игрока, которая влияет на частоту и сумму выигрышей. Обычно производители автоматов и слотов указывают данную информацию в характеристиках игры, но игроки могут узнать эти данные и самостоятельно — делается это с помощью коэффициента выплат.

Кроме того, существует еще несколько способов разобраться с уровнем риска определенной игры:

• изучать статистику — обычно эта информация для онлайн-слотов находится в открытом доступе;
• самостоятельное тестирование;
• чтение специализированных форумов и обзоров.

Далее игрок поступает в зависимости от своих желаний и возможностей. Если есть цель получить джекпот, то речь пойдет о слоте с высокой волатильностью. Если нет достаточного бюджета и хочется получать частые, хоть и небольшие выплаты, то речь пойдет о низкодисперсионных слотах.

Самыми дисперсионными можно назвать следующие игры:

• Book Of Aztec;
• Gems & Stones;
• Hot Diamonds;
• Jetsetter;
• Dragon Wins и другие.

Как видите, волатильность в игровой и финансовой сфере имеет значительные отличия, хоть и объединены одной нитью риска.

Стоит отметить, что игра в подобные автоматы и слоты связана с еще большим риском, чем рынок Форекс, даже если играть в слоты с низкой дисперсий. Действовать стоит только теми средствами, которые не жалко потерять.

Валютная пара AUDUSD

Валютная пара AUDUSD является противоположностью для пар GBPJPY или GBPUSD, поскольку ее движение является более медленным. Среди других наблюдений я отметил следующие:

Цена будет продолжать подталкиваться в одном направлении, но на своем пути она часто будет встречаться с откатами, после чего снова будет продолжаться тренд;

Новостные события, влияющие на австралийца, часто оказывают большое влияние на все валютные пары, связанные с австралийцем;

Пара AUDUSD, которая демонстрирует довольно большое движение во время азиатской сессии, также показывает значительное движение и на протяжении лондонской и нью-йоркской сессий;

Австралиец в значительной степени связан с товарами, австралийским экспортом и экономическими данными по Китаю (такими как импорт, экспорт и производство);

Более подробно данную пару мы разбирали в отдельном видео.

Волатильность валютной пары – что это такое

Волатильность – разница между максимальным и минимальным значением за определенный временной промежуток.

Конечно, привлекательно закрыть позицию с 100 пунктами, но это большой риск. Чем больше значение волатильности, тем быстрее динамика изменения котировки.

Как определять волатильность

Для трейдеров, использующих в работе MetaTrader, платформа рассчитывает индикатор волатильности.

Самым дотошным рекомендую проверить правильность расчетов:

• определить временной промежуток (день);
• посчитать разницу между дневным максимумом и минимумом;
• определить разницу (в абсолютном значении) максимальной цены и цены закрытия предыдущего дня;
• посчитать то же самое, только взять минимальную цену;
• выбрать максимальное значение.

Волатильность рубля и что влияет на курс?

«Деревянный» стал второй валютой в мире по уровню волатильности, оставив впереди только мексиканский песо. Это означает, что национальная валюта РФ стала более дешевой к доллару, и в основном это связано с падением стоимости нефти Brent. В таких условиях повышается рыночный риск. Люди в панике покупают доллар, хотя он может продержаться на отметке еще пару недель, а затем вернется к показателю 65-67, в итоге — финансовая потеря.

Аналогичная ситуация и в случае покупок криптомонет на высоких скачках. В данном случае я рекомендую покупать активы с низкой, не столь активно растущей стоимостью и рассматривать варианты вложения, например, инструменты в те, что представлены в «Сбербанк инвестиции». Принято говорить о и волатильности в слотах в обычных или онлайн-казино. Для этого финансового направления характерно правило: выше риск тогда, когда выигрыши более крупные, но выпадают реже.

Одним из самых волатильных автоматов является Book of Ra от Novomatic. Резюмирую, чем выше волатильность, тем потенциальная рентабельность инструмента тоже выше, но лишь на определенном участке времени. Колебание цены прямо показывает возможный риск, но не всегда можно предугадать до 100%. Желаю, чтобы волатильность нужных для вас инструментов всегда способствовала тому, что вы будете только получать доход.

• Что такое HODL (Ходл) в криптовалюте — термины криптосообщества
• Памп и дамп биткоин — резкое увеличение и падение курса и как можно на этом заработать

Автор Ganesa K.

Профессиональный инвестор с опытом работы 5 лет с разными финансовыми инструментами, ведет свой блог и консультирует вкладчиков. Собственные эффективные методики и информационное сопровождение инвестиций.

Волатильность валютных пар

По «амплитуде годовых трендов» от Академии Masterforex-V

Четко видна тройка самых высоковолатильных валютных пар форекса — это GBP NZD, GBP JPY, GBP AUD, чтобы осознать, что
по ним не стоит заниматься скальпингом (профит в 5-10 пунктов), когда дневная волатильность составляет по GBP/NZD = 180-200 пунктов, по GBP/AUD = 140-170 п., по GBP/JPY = 120-150 п., в зависимости от недели (объяснение ниже)
обязательная установка стоп-лосса или Lock / замка.

На бычьем рынке при совместном тренде EUR JPY и GBP JPY, вторая валютная пара более чем в 1.5 раза быстрее и волатильнее первой, отсюда их кросс по EUR GBP будет падать

На медвежьем рынке EUR JPY в большинстве случаев «падает» в 1.5 раза медленнее, чем GBP JPY, значит EUR GBP будет расти

Тренды EUR GBP являются важной подсказкой для среднесрочного и долгосрочного тренда индекса фунта и его фьючерса на Чикагской товарной бирже. Разумеется, каждое из этих правил уточняется на закрытом форуме Masterforex-V в режиме онлайн, т.к

валютная пара предполагает наличие двух валют, поэтому второй фьючерс (или индекс) должны иметь противоположный вектор к фунту, иначе получится флэт

Разумеется, каждое из этих правил уточняется на закрытом форуме Masterforex-V в режиме онлайн, т.к. валютная пара предполагает наличие двух валют, поэтому второй фьючерс (или индекс) должны иметь противоположный вектор к фунту, иначе получится флэт.

Виды валютных пар

На Форексе существуют десятки валютных пар. Их принято разделять на три категории:

1. Основные пары;
2. Кросс-пары;
3. Экзотические пары;

Помимо этого есть разделение на секции:

Рассмотрим, в чём особенности каждой группы валютных пар.

2.1. Основные валютные пары на Форекс

Основные пары (major) — это валютные пары с наличием Американского доллара (USD). На сленге «мажоры».

Вторая валюта должна иметь также весомое значение в мире финансов. Их сравнительно мало. Рассмотрим золотую семерку самых волатильных валютных пар Форекс:

1. EURUSD — Евро к Доллару США. Пара являются флагманом на рынке Форекс по обороту торгов (приходится половина всего объема торгов);
2. GBPUSD — Британский фунт к Доллару США;
3. USDJPY — Доллар США к Японской йена;
4. USDCHF — Доллар США к Швейцарскому франку;
5. USDCAD — Доллар США к Канадскому доллару;
6. AUDUSD — Австралийский доллар к Доллару США;
7. NZDUSD — Новозеландский доллар к Доллару США;

Около 80% всего торгового объёма Форекс приходится на эти пары.

Основные валютные пары можно поделить на два вида:

1. Прямые котировки. Где покупают доллар, как товар. Например, пара USDJPY. Здесь за Японскую йену покупают доллар США.
2. Обратные котировки. Где за доллар что-то покупают. Например, GBPUSD. Здесь за доллары покупают Британский фунт.

2.2. Кросс-пары

Кросс-пары (cross) — это валютные пары без американского доллара.

Например, AUDCAD. Торговый оборот и ликвидность этой группы пар ниже, чем у основных. Но всё равно здесь можно быстро и легко продавать существенные объёмы.

Из-за более низкой ликвидности спред больше, чем у основной группы. Список популярных кросс-пар на Форексе:

• AUDCAD — Австралийский доллар к Канадскому доллару;
• AUDCHF — Австралийский доллар к Швейцарскому франку;
• AUDJPY — Австралийский доллар к Японской иене;
• AUDNZD — Австралийский доллар к Новозеландскому доллару;
• CADJPY — Канадский доллар к Японской иене;
• CHFJPY — Швейцарский франк к Японской иене;
• EURAUD — Евро к Австралийскому доллару;
• EURCAD — Евро к Канадскому доллару;
• EURCHF — Евро к Швейцарскому франку;
• EURGBP — Евро к Британскому фунту;
• EURJPY — Евро к Японской иене;
• EURNZD — Евро к Новозеландскому доллару;
• GBPAUD — Британский фунт к Австралийскому доллару;
• GBPCHF — Британский фунт к Швейцарскому франку;
• GBPJPY — Британский фунт к Японской иене;
• NZDJPY — Новозеландский доллар к Японской иене;

2.3. Экзотические пары

Экзотические пары (Exotics) — валютные пары с низкой ликвидностью.

Одна из пар обычно относится к влиятельным, другая слабая и редкая. Эти пары оказывают малое влияние на рынке Форекс. Ими никто не торгует, за исключением стран, участвующих в конкретной котировке. Например:

• USDRUB — Американский доллар к Российскому рублю;
• USDUAH — Американский доллар к Украинской гривне;
• EURZAR — Евро к Южноафриканскому рэнду;
• USDNOK — Американский доллар к Норвежской кроне;
• USDMXN — Американский доллар к Мексиканской кроне;
• EURDDK — Евро к Датской кроне;

2.4. Металлы

Нельзя не упомянуть про торговлю металлами. Это распространенная группа пар на Форексе, которая обычно оценивается в Долларах или Евро. Популярными металлическими парами являются:

• XAUUSD — Золото к Доллару США;
• XAGUSD — Серебро к Доллару США;
• XAGEUR — Серебро к Евро;
• XAUEUR — Золото к Евро;

2.5. Криптовалюты

В 2017 году криптовалюты стали очень заметными на телеэкранах и в новостях. Курс популярных монет Биткоин, Лайткоин, Эфириума и Дэш выросли в 5..50 раз за пару месяцев. В связи с этим многие Форекс брокеры стали рассматривать вариант добавления этих пар в список своих инструментов.

Например, сейчас на Форексе появились следующие пары криптовалют

• BTCUSD — Биткоин к Доллару США;
• BTCEUR — Биткоин к Евро;
• LTCUSD — Лайткоин к Доллару США;
• LTCEUR — Лайткоин к Евро;
• ETHUSD — Эфириум к Доллару США;
• ETHEUR — Эфириум к Евро;
• DASHUSD — Дэш к Доллару США;
• DASHEUR — Дэш к Евро;
• LTCBTC — Лайткоин к Биткоину;
• ETHBTC — Эфириум к Биткоину;
• DASHBTC — Дэш к Биткоину;

Пока что это является редкостью, но уже сейчас начался отток трейдеров на торговлю криптовалютой поскольку здесь можно делать огромные деньги.

Торговля с учётом волатильности

Зная среднюю волатильность валютной пары, вы можете выбирать те, которые будете торговать. Не брать вообще в свой анализ слабоволатильные пары, а взять несколько самых волатильных и сосредоточиться на них.

Другой момент, что нужно брать только те волатильные пары в свою торговлю, которые поддаются вашему анализу, и вы можете строить по своей торговой системе прогнозы по этим валютным парам. Ведь если валюта плохо прогнозируема, то от её высокой волатильности вам не будет никакой пользы. Просто на её сильных движениях вам будет часто выбивать стоп-лоссы.

Вот когда вы выбрали подходящие для вас валютные пары, то можно информацию об их волатильности использовать для повышения эффективности вашей торговой системы.

Например, если вы знаете, что в среднем пара проходит за день 100 пунктов, и уже за сегодня она прошла 80, а у вас появился сигнал на вход на продолжение дневного движения, то тут стоит задуматься. Пара уже прошла почти весь свой средний дневной диапазон. И высока вероятность, что дальше она много не пройдёт. Конечно, это необязательно. Движение может быть выше средней волатильности

Но всё же лучше к такому сигналу отнестись с большей осторожностью. И если и входить, то следить за рисками строже, чем обычно

Перечень и классификация валютных пар форекса

На рынке форекс условно выделяют следующие группы валютных пар:

• мажоры (основные валютные пары с долларом США — major currency pair), среди которых можно выделить: «большую четверку» — EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF и так называемые товарные валютные пары USDCAD, NZDUSD, AUDUSD
• миноры (второстепенные валютные пары или кросс-курсы, т.е. пары, в которые не входит американский доллар (USD): EURGBP, EUR AUD, EUR CAD, EUR CHF, EUR JPY, EURNZD, GBPEUR, GBPJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPNZD, JPYAUD, JPYCAD, JPYCHF, JPYEUR, JPYGBP, JPYNZD, AUDCAD, AUDCHF, AUDEUR, AUDGBP, AUDJPY, AUDNZD, CADAUD, CADCHF, CADEUR, CADGBP, CADJPY, CADNZD, CHFAUD, CHFCAD, CHFEUR, CHFGBP, CHFJPY, CHFNZD, NZDAUD, NZDCAD, NZDCHF, NZDEUR, NZDJPY, NZDGBP и другие.
• экзотические валютные пары (валютные пары, состоящие из основной валюты и валюты развивающих стран): EURRUB, SEKJPY, SGDJPY, NOKSEK, AUDHKD, USDCNH, SGDHKD, USDPLN, GBPSEK, EURSEK, CADHKD, USDDKK, USDZAR, GBPNOK, CHFTRY, NZDSGD, EURPLN, EURMXN, HKDJPY, EURRON, USDTRY, EURNOK, NOKJPY, GBPZAR, USDHKD, CHFSEK, CHFDKK, GBPHUF, USDRUB, USDRON, EURSGD, USDSAR, USDTHB, USDSEK, MXNJPY, CHFHKD, CHFZAR, GBPTRY, CHFHUF, GBPRON, TRYJPY, CHFNOK, ZARJPY, USDINR, CADSGD, NZDHKD, USDCZK, USDBRL, CHFSGD, EURTRY, USDMXN, EURDKK, CHFPLN, USDHRK, EURZAR, SGDCHF, EURHUF, GBPHKD, AUDSGD, EURCZK, USDSGD, GBPDKK, USDNOK, EURHKD, GBPPLN, USDHUF, GBPSGD и другие.
• валютные пары с участием криптовалют (обычно это курс криптовалюты к доллару США или евро), например: LTCUSD, EOSUSD, XMRUSD, IOTUSD, BSVUSD, XLMUSD, ZECUSD, XTZUSD, NEMUSD, XRPUSD, BCHUSD, OMGUSD, ETCUSD, BNBUSD, NEOUSD, TRXUSD DSHUSD, ADAUSD, DASHUSD, ETHUSD, XRPUSD и другие.
• CFD или пара с участием валюты и товарного фьючерса, в основном это металлы и нефть спот, например: XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUGBP, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD

Товарные валюты

Так называются валютные пары государств, которые в основном зарабатывают на экспорте того или иного сырья. Это могут быть драгметаллы (золото, серебро, платина), нефть, сахар и т.д. Нередко в эту группу включают валюты стран, которые развиваются. Так, к примеру, на Мадагаскаре экспорт сырья составляет 90% общей доли экспорта.

Пример стратегии для Золота:

Главные товарные валюты мира:

• Канадский доллар (CAD)
• Австралийский доллар (AUD)
• Новозеландский доллар (NZD)
• Бразильский реал (BRL)
• Норвежская крона (NOK)
• Чилийское песо (CLP)

что происходит в стране в сфере импорта/экспорта

Тут работают в совокупности 2 фактора: доллар укрепляется в отношении всех валют мира, а нефть подешевела почти в 3 раза (именно нефть составляет основу экспорта Канады).

Неудивительно, что валюта ослабла – трейдеры, которые умеют анализировать новости, рынки и тенденции, наверняка этим воспользовались.

NZD/USD

Пара NZD/USD также довольно медвежья. Наши 4 экспоненциальные скользящие средние идеально параллельны друг другу, причем ближе всего к цене расположена 20-дневная скользящая средняя, за которой следуют 50-, 100- и 200-дневная средние. NZD/USD совершила одно из сильнейших движений (в процентном отношении) в течение последних двух недель, так что доминирующий медвежий тренд все еще довольно силен.

Также как и EUR/JPY, NZD/USD совершила несколько ломаных ценовых движений за последний год или около того. Периоды консолидации и контр-трендовых движений часто прерывали данное нисходящее движение. И в этот раз было много возможностей удачно “зашортить” эту пару.

Анализ последних ценовых колебаний пары NZD/USD выявил признаки устойчивого нисходящего тренда: более низкие максимумы и более низкие минимумы. Взгляните на этот график:

Что такое волатильность

Факторы, влияющие на волатильность

От чего зависит волатильность в первую очередь:

1. Глобальные и локальные политико-экономические факторы. Налоговая политика, политика процентных ставок и другие административные методы могут внести существенное изменение в работу рынка.
2. Отраслевые факторы. Например, увеличение роли ветровой и солнечной энергетики снижает спрос на нефть и ослабляет национальные валюты стран-экспортеров. В свою очередь, это приводит к скачку цен на все валютные пары, включающие их.

Как использовать волатильность в торговле на Форексе

Показатель часто рассматривается как негативный момент в том смысле, что является источником неопределенности и риска. Однако именно он делает торговлю на Форексе привлекательной для трейдеров.

Как измерить волатильность валютных пар

Знания об общих колебаниях цен за определенное время можно использовать в торговле.

Есть несколько индикаторов, с помощью которых можно сделать расчет текущих параметров:

1. Скользящие средние. Наверное, самый часто используемый индикатор. Измеряют среднее движение рынка за произвольный период времени. Например, применив настройки 20 SMA к графику, мы увидим среднее движение цены за последние 20 дней. Существуют и другие типы скользящих средних, но для наших целей достаточно и этой.
2. Полосы Боллинджера. Еще один полезный инструмент. По стандарту Полосы Боллинджера — это две линии и 2 стандартных отклонения. Показания тоже считываются за нужный период времени. Когда полосы сжимаются, это говорит о низком показателе. Когда расширяются — о высоком.

Что такое волатильность простыми словами

Слово «волатильность»  происходит от английского Volatility («изменчивость») и означает диапазон изменения цены актива в определенный промежуток времени — как краткосрочный, так и долгосрочный. Волатильность дает возможность прогнозировать будущую цену с учётом прошлых колебаний. Любой актив (облигации или другие ценные бумаги, золото, валюта и т.д) обладает определенной волатильностью — высокой, умеренной или низкой.

Изменения цен происходит по разным причинам; именно оно лежит в основе заработков трейдеров на любом рынке. Если бы не волатильность активов, в мире не было бы ни одной биржи, ведь цель любого трейдера — купить дешевле, а продать дороже. Если бы не изменение цен, это было бы невозможно. Все инвестиционные прогнозы прогнозы базируются именно на оценке волатильности. Например, в феврале 2020 рубль подешевел по отношению к доллару на 5%. Значит, волатильность рубля в этом месяце составила 5%.

Особенно ярко волатильность проявляется во время кризисов или на фоне каких-то важных финансовых или политических новостей. На графике видно, как акции «Газпрома» за несколько часов выросла на 21%.

Такой сильный и резкий рост случается редко. В этом случае причина — рекомендация правления “Газпрома” выплатить акционерам дивиденды в размере вдвое больше, чем по итогам прошлого года. Стоимость акций немедленно отреагировала бурным ростом.

Есть и обратные примеры — например, когда в октябре 2019 года акции «Яндекса» за день обвалились на 18,5%.

Причина резкого падения — беспокойство инвесторов из-за внесенного в Госдуму законопроекта о значимых информационных ресурсах, предлагающего установить ограничение в 20% для доли иностранных физических и юридических лиц в капитале значимых ресурсов.

Волатильность увеличивается на фоне важных событий, которые оказывают влияние на рынок в целом или на какой-то конкретный актив. Примерная взаимосвязь событий и рынков показана в таблице.

Такие события, как выпуск отчетности компаний или экономической статистики, случаются по расписанию. Инвесторы, брокеры и другие заинтересованные лица знают о таких событиях заранее, а агентства собирают прогнозы за несколько дней до публикации это информации. При совпадении прогнозов и фактических данных волатильность не меняется или почти не меняется. Но если они не совпадают, цена актива может отреагировать резким падением или ростом — в любом случае, волатильность актива резко возрастает.

Но некоторые события — заявления политиков или террористические акты — спрогнозировать нельзя. Такие события происходят неожиданно и значительно увеличивают волатильность рынков.

Также имеет значение движение цены в прошлом. Если до резкого увеличения цены этот актив терял в цене, то последующий резкий взлет просто приближает текущую цену к среднему значению за предыдущие периоды и не приводит к значительному изменению волатильности.

Как торговать валютными парами Форекс с низкой и высокой волатильностью

Трейдеры, предпочитающие торговать менее волатильными парами, могут выбрать торговлю на колебаниях. Как только выбрана валюта, находящаяся в диапазоне, трейдеры могут выставить уровни поддержки и сопротивления. После этого могут быть определены точки входа. Стоп-лоссы можно установить чуть ниже уровня входа в рынок.

Трейдеры, которые хотят торговать валютными парами с высокой волатильностью, также могут торговать в течение определенного периода времени. Но в этом случае необходимо помнить, что эти пары часто подвержены беспорядочным и резким движениям. Если для пар с низкой волатильностью прорывы могут указывать на продолжение тренда, то для пар с высокой волатильностью это не всегда верно.

Цены на валютные пары Форекс с высокой волатильностью могут быстро меняться, и может такое случиться, что трейдер не сможет войти в рынок или выйти из него по тем ценам, которые он для себя определил. Стратегии могут быть аналогичны тем, которые используются с низко волатильными парами, но потребуются дополнительные настройки, чтобы избежать проблем, связанных с парами с высокой волатильностью.

Относительное понятие волатильность

Если трейдер торгует не первый день, то он часто наблюдал движение цены на рынке, особенно со стороны валютных пар, когда изменение кривой на графике происходит нелинейно. Особенно, когда цена надолго “замирает”, то есть ход происходит в сильно узком диапазоне (флэте). Такой интервал на графике называют зоной низкой волатильности.

В иной ситуации котировки совершают большие поступательные или резкие (импульсные) движения. В данной ситуации говорят о повышении или резком всплеске волатильности. Такая динамика наблюдается, в основном, во время выхода важных экономических новостей.

Итак, рассмотрим пример самых волатильных парах на Форекс, одной из которых выступает EUR/USD. Перед этим зайдем на вышеуказанный калькулятор и для данного актива выберем период в 10 недель. Результаты расчетов были представлены в виде трех диаграмм:

Анализ трендовых валютных пар

В этой статье мы проведем анализ дневных таймфреймов 10 различных валютных пар.

Также мы рассмотрим некоторые экспоненциальные скользящие средние и измерим ценовые колебания на 4 различных временных периодах.

Мы также будем учитывать точки колебаний, поскольку ожидаем увидеть более высокие максимумы и более высокие минимумы при восходящем тренде. А также более низкие минимумы и более низкие максимумы при нисходящем тренде.

Чтобы предоставить вам актуальную информацию, применительно к текущим рыночным условиям, мы рассмотрим, главным образом, данные и ценовые движения за последние 12 месяцев.

Таблица валютных пар и процентное изменение ценовых движений

В данной таблице содержатся некоторые из наиболее важных и ликвидных валютных пар, доступных вам для торговли, и еще две экзотические пары.

В этой таблице вы не найдете основную пару USD/CHF, поскольку на протяжении нескольких лет она торгуется в диапазоне и, в целом, склонна там оставаться. Настроения розничных игроков рынка по этой паре также “флетовые”, что указывает нам на то, что в ближайшее время мы, вероятно, не увидим действительно сильного тренда на ее графике. Вот почему мы даже не удосужились рассмотреть пару USD/CHF.

Безусловно, мы не можем использовать эту таблицу в качестве самостоятельного индикатора для измерения силы тренда данных валютных пар. Мы можем заметить, что конкретная валютная пара совершала движение на значительное расстояние в течение определенного периода времени. Значит у нас появится основание проанализировать ее более детально. Более того, если направление этого движения совпадет с направлением рынка в предыдущие периоды, есть довольно большая вероятность, что на рынке присутствует устойчивый тренд.

В нашей таблице вы найдете 3 пары (отмечены красным цветом), которые двигались в одном и том же направлении на всех 4 таймфреймах, а именно:

• EUR/JPY;
• NZD/USD;
• AUD/USD.

Бегло просмотрев эту таблицу, опытный трейдер заметит в целом низкую волатильность рынка в течение последнего года. Многие из этих пар также относительно близки к показателям годичной давности. Вот почему нам не стоит надеяться увидеть мощные тренды, о которых мечтают многие Форекс-трейдеры, просматривая графики этих пар. И тем не менее, давайте все же проанализируем дневные таймфреймы этих 3-х трендовых валютных пар и оценим силу их движений.

Индекс страха и волатильности VIX в трактовке Masterforex-V

К чему приводит «страх» на рынке? Правильно — к массовому закрытию сделок по текущей тенденции и открытию их в противоположную сторону. Именно эти действия трейдеров и инвесторов по торговле фондовым индексом S&P 500 и измеряет с 1993г. индикатор волатильности VIX на Чикагской товарной бирже CBOE.

Мы пропустим глубоко ошибочные трактовки данного индикатора в интернете (что «нужно находить показатели индикатора VIX с превышением отметки 30%» и даже 40%, что «через индикатор VIX не смог на тестере предугадать мировой кризис» и т.д. — что вы надеетесь найти у аналитиков рынка), просто покажем верную его трактовку.

Masterforex-V об индикаторе волатильности VIX:

• пики индикатора волатильности VIX с превышение отметки в 15%, свидетельствуют о страхе игроков и массовом закрытии сделок по старой тенденции, которая идет против долгосрочного тренда;
• эти пики на долгосрочном бычьем рынке традиционно свидетельствуют о «страхе» на Short (Sell), соответственно приводят к открытию новых buy по текущему долгосрочному бычьему тренду, как показано на рисунке ниже;
• при мировом экономическом кризисе наступает обратная тенденция «страха на Buy», в результате чего игроки перестраиваются на сильный медвежий рынок.

Итоги

Как уже упоминалось в начале этой статьи, с повышенной волатильностью можно столкнуться в любой момент, торгуя любой валютой. Но есть пары, которые исторически более волатильны, чем другие. И есть явные признаки волатильности, которые можно учитывать. Помимо исторических тенденций, ключевым моментом в отслеживании волатильности ещё идёт и отслеживание важных новостей. Хотя рекомендуется избегать торговли во периоды высокой волатильности, такая торговля может принести неожиданную прибыль. В конечном счете, стоит ли торговать очень волатильными парами или нет, зависит от каждого трейдера. Изучите все риски, которые несёт такая торговля, наработайте навыки и принимайте взвешенные торговые решения!

Заключение

Из всех перечисленных в нашей таблице пар, на данный момент, наиболее трендовыми валютными парами являются EUR/JPY, NZD/USD и AUD/USD. Хотя эти тренды не являются невероятно мощными, они все же создали многочисленные торговые возможности за последние 12 месяцев.

Но как насчет других пар? Существуют ли другие пары, пригодные для стратегии следования за трендом?

Среди других трендовых валютных пар нашей таблицы, пара EUR/USD также имеет нисходящую тенденцию, хотя и очень медленную.

GBP/USD движется вниз, но все еще застрял внутри широкого диапазона на дневном таймфрейме.

USD/JPY также утратила некоторые позиции за последнее время, но общая картина остается флетовой.

USD/CAD с трудом пробивается к максимуму, установленному в начале 2019 года. Хотя 20-, 50-, 100- и 200-дневные экспоненциальные скользящие средние двигаются параллельно друг другу и наклонены вверх, пара движется вверх лишь крохотными шагами. Ничего особенного.

Пара GBP/JPY снижается, но все еще заточена внутри широкого диапазона.

Хотя USD/ZAR и находится на 15,28% выше, чем 12 месяцев назад, она двигается в центре широкого диапазона, который удерживал ее в течение нескольких месяцев.

Как вы, наверное, уже заметили, глядя на цифры в нашей таблице, USD/MXN находится в фазе консолидации и в настоящий момент не подходит для трейдеров, торгующих по тренду.

Выводы

Узнав, какие самые прибыльные валютные пары на Forex, необходимо обратить свое внимание именно на них. Особенно касается это новичков

Им и так следует учесть много различных нюансов во время трейдинга. И не стоит усложнять ситуацию, выбрав какие-то слабо торгуемые или экзотические инструменты на бирже Форекс.

Спустя некоторое время, набравшись опыта, конечно, можно расширить перечень используемых торговых инструментов.

Хорошим решением будет создание разнокалиберного портфеля для защиты своих денежных средств. Например, в него можно включить драгоценные металлы, акции популярных в мире концернов и другое.

Похожие записи:

Инфляция в три раза превысила ожидаемую в 2020 году в россии Аско ру официальный сайт Акции и скидки в мартине с 30 марта по 12 апреля 2021 года Что еще делают автоконцерны, кроме автомобилей Обзор промышленности белоруссии Личный план развития: рекомендации по составлению и реализации